+Článok 154 1.

Článok 154 1.

Hodnoty rizikovo vážených expozícií pre retailové expozície sa vypočítajú podľa tohto vzorca:

image

kde je riziková váha RW definovaná takto:

i) 

pre PD = 1, t. j. pre expozície v stave zlyhania, RW je

image

;

kde ELBE je najlepším odhadom očakávaných strát pre expozície v stave zlyhania, ktorý vypracovala inštitúcia v súlade s článkom 181 ods. 1 písm. h);

▼M17

ii) 

ak PD < 1, potom:

image

kde:

N

= kumulatívna distribučná funkcia štandardnej normálnej náhodnej premennej, t. j. N(x) sa rovná pravdepodobnosti, že normálna náhodná premenná so strednou hodnotou 0 a varianciou 1 je menšia alebo rovná x;

G

= inverzná kumulatívna distribučná funkcia štandardnej normálnej náhodnej premennej, t. j. ak x = G(z), x je taká hodnota, že N(x) = z;

R

= koeficient korelácie, ktorý je definovaný ako:

image

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.