+154 straipsnis 1.

154 straipsnis 1.

Pagal riziką įvertintų mažmeninių pozicijų sumos apskaičiuojamos pagal šią formulę:

image

čia rizikos koeficientas RW apskaičiuojamas taip:

i) 

jei PD – 1, t. y. neįvykdytų pozicijų atveju RW apskaičiuojamas pagal šią formulę:

image

;

čia ELBE yra įstaigos tiksliausias tikėtino nuostolio dėl neįvykdytos pozicijos įvertis pagal 181 straipsnio 1 dalies h punktą;

▼M17

ii) 

jeigu PD < 1:

image

čia:

N

= standartinio normaliojo atsitiktinio kintamojo kumuliatyvinė pasiskirstymo funkcija, t. y. N(x) yra tikimybė, kad normalusis atsitiktinis kintamasis, kurio vidurkis lygus 0, o dispersija lygi 1, yra mažesnis arba lygus x;

G

= standartinio normaliojo atsitiktinio kintamojo atvirkštinė kumuliatyvinė pasiskirstymo funkcija, t. y. jeigu x = G(z), x yra tokia vertė, kad N(x) = z;

R

= koreliacijos koeficientas, apskaičiuojamas taip:

image

1. Apžvalga

,

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.