+Articolo 154 1.

Articolo 154 1.

Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni si calcolano conformemente alla formula seguente:

Importo dell'esposizione ponderato per il rischio = RW · valore dell'esposizione

dove il fattore di ponderazione del rischio RW è definito come segue:

i) 

se PD = 1, ossia per le esposizioni in stato di default, RW è

image

;

dove ELBE è la migliore stima della perdita attesa effettuata dall'ente per le esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettera h);

▼M17

ii) 

se PD < 1, allora:

image

dove:

N

= la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard, ossia N(x) corrisponde alla probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a x;

G

= la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una variabile casuale normale standard, ossia se x = G(z), il valore di x è tale per cui N(x) = z;

R

= il coefficiente di correlazione, definito come:

image

1. Panoramica

,

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard
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