+Článek 292 2.

Článek 292 2.

Stávající tržní údaje budou použity ke stanovení stávajících expozic. Instituce může kalibrovat svůj model EPE za použití historických tržních údajů nebo údajů implikovaných trhem za účelem stanovení parametrů podkladových stochastických procesů, jako je posun, volatilita a korelace. Pokud instituce použije historické údaje, musí použít takové údaje za období alespoň tří let. Údaje musí být aktualizovány alespoň jednou za čtvrt roku, případně častěji, pokud je to nutné ke zohlednění tržních podmínek.

Pro výpočet efektivní EPE za použití zátěžové kalibrace musí instituce kalibrovat efektivní EPE buď za použití údajů za období tří let, které zahrnuje krizové období rozpětí úvěrového selhání jejích protistran, nebo za použití tržně implikovaných údajů za takové krizové období.

Za tímto účelem instituce použije ustanovení odstavců 3, 4 a 5.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.