+292. pants 2.

292. pants 2.

Modelī izmanto pašreizējos tirgus datus, lai aprēķinātu pašreizējo riska darījumu vērtību. Iestāde var kalibrēt savu EPE modeli, izmantojot vai nu vēsturiskos tirgus datus, vai no tirgus izsecināmos datus, lai noteiktu pamatā esošo stohastisko procesu parametrus, piemēram, izmaiņas, svārstīgumu un korelāciju. Ja iestāde izmanto vēsturiskos datus, tā izmanto datus vismaz par trīs gadiem. Datus izmanto vismaz reizi ceturksnī un biežāk, ja ir jāatspoguļo tirgus apstākļi.

Lai aprēķinātu efektīvo EPE, izmantojot spriedzes kalibrēšanu, iestāde kalibrē efektīvo EPE, izmantojot vai nu trīs gadu datus, kuros ir iekļauts tās darījuma partneru kredītriska mijmaiņas līgumu kredītriska starpību piedzīvotais spriedzes periods, vai no tirgus izsecināmos datus par šādu spriedzes periodu.

Šim nolūkam iestāde piemēro 3., 4. un 5. punktā paredzētos nosacījumus.

1. Pārskats

,

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.