+Članak 292. 2.

Članak 292. 2.

Sadašnjim tržišnim podacima koristi se za određivanje sadašnjih izloženosti. Institucija može kalibrirati svoj model EPE-a upotrebom povijesnih tržišnih podataka ili tržišno impliciranih podataka kako bi odredila parametre odnosnih stohastičkih procesa kao što su otklon, volatilnost i korelacija. Ako institucija upotrebljava povijesne podatke, dužna je upotrebljavati te podatke za barem tri protekle godine. Ti se podaci moraju ažurirati najmanje jednom u tri mjeseca ili češće kako bi odražavali tržišne uvjete.

Pri izračunu efektivnog EPE-a primjenom kalibracije stresa, institucija kalibrira efektivni EPE tako da upotrijebi podatke za tri protekle godine koji u kreditne raspone na osnovi statusa neispunjavanja obveza drugih ugovornih strana uključuju razdoblje stresa ili tržišno implicirane podatke iz tog razdoblja stresa.

Institucija za tu svrhu primjenjuje zahtjeve iz stavaka 3., 4. i 5.

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.