+Articolo 292 2.

Articolo 292 2.

I dati correnti di mercato sono utilizzati per determinare le esposizioni correnti. L'ente può calibrare oculatamente il suo modello per il calcolo dell'EPE utilizzando dati di mercato storici o dati di mercato impliciti per stabilire i parametri dei processi stocastici sottostanti, come deriva, volatilità e correlazione. Se l'ente impiega dati storici, essi sono riferiti ad almeno tre anni. I dati sono aggiornati almeno su base trimestrale e con una frequenza maggiore se reso necessario dalle condizioni di mercato.

Per calcolare l'EPE effettiva utilizzando una calibrazione di stress, un ente calibra l'EPE effettiva utilizzando i dati di tre anni comprendenti un periodo di stress sui differenziali creditizi delle sue controparti o dati di mercato relativi a tale periodo di stress.

I requisiti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 sono applicati dall'ente a tale scopo.

1. Panoramica

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1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
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