+Artículo 292 2.

Artículo 292 2.

Se utilizarán datos de mercado actuales para determinar las exposiciones actuales. Las entidades podrán calibrar su modelo EPE recurriendo a datos de mercado históricos o datos de mercado implícitos para establecer los parámetros de los procesos estocásticos subyacentes, como la deriva, la volatilidad y la correlación. Si una entidad utiliza datos históricos, los datos que emplee corresponderán, como mínimo, a tres años. Los datos se actualizarán, al menos, trimestralmente y con más frecuencia, si es necesario, para reflejar las condiciones del mercado.

Con objeto de calcular la EPE efectiva mediante una calibración de resistencia, las entidades calibrarán la EPE efectiva utilizando datos de un período de tres años que incluya un período de dificultad para los diferenciales crediticios de sus contrapartes o datos implícitos de mercado correspondientes a un período de dificultad semejante.

A tal fin, las entidades se atendrán a los requisitos contenidos en los apartados 3, 4 y 5.

1. Resumen

,

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Estándares relacionados

Estándares
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