+Článek 285 3.

Článek 285 3.

Na odst. 2 písm. a) a b) se vztahují tyto výjimky:

a) 

u všech skupin transakcí se započtením, u nichž počet obchodních transakcí přesahuje kdykoli během čtvrtletí 5 000 , nesmí být období krytí rizika marží pro následující čtvrtletí kratší než 20 obchodních dnů. Tato výjimka se nevztahuje na obchodní expozice instituce;

b) 

u skupin transakcí se započtením obsahujících jednu či více obchodních transakcí, zahrnujících buď nelikvidní kolaterál, nebo nástroje OTC derivátů, které nelze snadno nahradit, nebude období krytí rizika marží kratší než 20 obchodních dnů.

Instituce určí, zda je kolaterál nelikvidní nebo zda OTC deriváty nemohou být snadno nahrazeny v kontextu krizových podmínek na trhu charakterizovaných neexistencí nepřetržitě aktivních trhů, kde by protistrana během dvou dnů či kratší doby získala řadu cenových nabídek, které by nemohly způsobit pohyby trhu nebo představovat cenu odrážející tržní diskont (v případě kolaterálu) nebo prémii (v případě OTC derivátu).

Instituce posoudí, zda obchody či cenné papíry, které drží jako kolaterál, jsou soustředěny u konkrétní protistrany a zda by v případě, kdy by tato protistrana rychle opustila trh, byla schopna tyto obchodní transakce či cenné papíry nahradit.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy