+Članak 285. 3.

Članak 285. 3.

Točke (a) i (b) stavka 2. podliježu sljedećim iznimkama:

(a) 

za sve skupove za netiranje kod kojih broj trgovanja u bilo kojem trenutku tijekom tromjesečja premašuje 5 000 , razdoblje marže za rizik za sljedeće tromjesečje ne smije biti kraće od 20 radnih dana. Ova se iznimka ne primjenjuje na izloženosti iz trgovanja institucija;

(b) 

za skupove za netiranje koji sadržavaju jedno ili više trgovanja koja uključuju nelikvidni kolateral ili OTC izvedenicu koja se ne može lako zamijeniti, razdoblje marže za rizik ne smije biti kraće od 20 radnih dana.

Institucija određuje je li kolateral nelikvidan ili da OTC izvedenice ne mogu biti lako zamijenjene u stresnim tržišnim uvjetima koje karakterizira nepostojanje trajno aktivnih tržišta gdje bi druga ugovorna mogla, u roku od najviše dva dana, dobiti nekoliko kotacija cijena koje ne bi utjecale na tržište i ne bi bile cijene koje bi odražavale diskont na tržištu (u slučaju kolaterala) ili premiju (u slučaju OTC izvedenice).

Institucija razmatra jesu li trgovanja ili vrijednosni papiri koje drži kao kolateral koncentrirani kod pojedine druge ugovorne strane te bi li u slučaju da ta druga ugovorna strana iziđe s tržišta institucija mogla nadomjestiti ta trgovanja ili vrijednosne papire.

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi