+Artikel 285 3.

Artikel 285 3.

For litra a) og b) i stk. 2, gælder følgende undtagelser:

a) 

For alle nettinggrupper, hvor antallet af handler overstiger 5 000 på et givet tidspunkt i løbet af et kvartal, skal margenrisikoperioden i det efterfølgende kvartal mindst svare til 20 arbejdsdage. Denne undtagelse finder ikke anvendelse på institutternes handelseksponeringer.

b) 

For nettinggrupper med en eller flere handler, som enten omfatter illikvid sikkerhedsstillelse eller et OTC-derivat, der ikke let kan erstattes, skal margenrisikoperioden mindst svare til 20 arbejdsdage.

Et institut bestemmer, om sikkerhedsstillelse er illikvid, eller om OTC-derivater ikke let kan erstattes i stresssituationer kendetegnet ved mangel på fortsat aktive markeder, hvor en modpart i løbet af to dage eller mindre ville kunne opnå adskillige prisnoteringer, som ikke ville bevæge markedet eller svare til en pris, som afspejler en nedsættelse (i tilfælde af sikkerhedsstillelse) eller en præmie (i tilfælde af et OTC-derivat) af markedsværdien.

Et institut skal overveje, om de handler eller værdipapirer, det har som sikkerhedsstillelse, er koncentreret omkring en bestemt modpart, og om instituttet ville kunne erstatte nævnte handler eller værdipapirer, hvis modparten forlod markedet i hast.

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder