126. Instituce by měly zohlednit jako rizikový faktor nebo segmentační kritérium informace o všech …

Instituce by měly zohlednit jako rizikový faktor nebo segmentační kritérium informace o všech hlavních typech kolaterálů, které se používají v oblasti uplatňování modelu LGD. Instituce by měly ve svých interních zásadách jasně definovat hlavní a ostatní typy kolaterálů používa ných pro typ expozic zahrnutý do ratingového systému a měly by zajistit, aby v případě, že odhady LGD zohledňují existenci kolaterálu, byly zásady týkající se řízení těchto typů kolaterálu v souladu s požadavky čl. 181 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) č. 575/2013. Instituce by měly stanovit hlavní typy kolaterálů takovým způsobem, aby peněžní toky ze zbývajících typů kolaterálů významně nezkreslovaly odhady zpětně získaných částek, které jsou realizovány bez použití kolaterálů.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/