126. As instituições devem ter em conta como fator de risco ou critério de segmentação as …

As instituições devem ter em conta como fator de risco ou critério de segmentação as informações sobre todos os principais tipos de garantias utilizadas no âmbito de aplicação do modelo LGD. As instituições devem definir claramente nas suas políticas internas os principais tipos de garantias e outros utilizados para o tipo de posições em risco abrangidas pelo sistema de notação e devem assegurar que, na medida em que as estimativas de LGD tenham em conta a existência de garantias, as políticas relativas à gestão desses tipos de garantia cumprem o requisito previsto no artigo 181.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento (UE) n.º 575/2013. As instituições devem especificar os principais tipos de garantias de tal modo que os fluxos de caixa dos restantes tipos de garantias não irão distorcer significativamente a estimação das recuperações que são observadas sem o recurso a garantias.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/