126. Las entidades tendrán en cuenta como factor de riesgo o criterio de segmentación la …

Las entidades tendrán en cuenta como factor de riesgo o criterio de segmentación la información sobre todos los tipos principales de garantías reales que se usen en el ámbito de aplicación del modelo de LGD. Las entidades definirán claramente en sus políticas internas las garantías principales y de otros tipos utilizadas para el tipo de exposiciones cubiertas por el sistema de rating y se asegurarán de que, en la medida en que las estimaciones de LGD tengan en cuenta la existencia de garantías, las políticas relativas a la gestión de esos tipos de garantía cumplan lo exigido en el artículo 181, apartado 1, letra f) del Reglamento (UE) n.º 575/2013. Las entidades especificarán los tipos principales de garantías de tal forma que los flujos de efectivo procedentes de las demás garantías no generen un sesgo significativo en la estimación de las recuperaciones realizadas sin el uso de garantías.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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