+Článek 106 7.

Článek 106 7.

Pokud instituce zajišťuje expozici vůči riziku úvěrových úprav v ocenění (dále jen „riziko CVA“) pomocí derivátového nástroje otevřeného s vlastním obchodním portfoliem, považuje se pozice v tomto derivátovém nástroji za vnitřní zajištění expozice vůči riziku CVA pro účely výpočtu kapitálových požadavků k riziku CVA v souladu s přístupy uvedenými v článcích 383 nebo 384, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) 

derivátová pozice je uznána jako způsobilé zajištění v souladu s článkem 386;

b) 

pokud se na derivátovou pozici vztahuje kterýkoli z požadavků stanovených v čl. 325c odst. 2 písm. b) nebo c) nebo v čl. 325e odst. 1 písm. c), instituce dokonale kompenzuje tržní riziko dané derivátové pozice otevřením opačných pozic s třetími stranami.

Opačná pozice vnitřního zajištění v obchodním portfoliu uznaná v souladu s prvním pododstavcem se pro výpočet kapitálových požadavků k tržnímu riziku zahrne do obchodního portfolia instituce.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy