|
+106. pants 7. |
106. pants 7.Ja iestāde kredīta vērtības korekcijas (CVA) riska darījuma risku ierobežo, izmantojot noslēgtu atvasināto instrumentu tās tirdzniecības portfelī, minētā atvasinātā instrumenta pozīciju atzīst par CVA riska darījuma iekšējo riska ierobežošanas pozīciju, lai saskaņā ar 383. vai 384. pantā noteiktajām pieejām aprēķinātu pašu kapitāla prasības CVA riskam, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
a)
atvasināto instrumentu pozīcija saskaņā ar 386. pantu ir atzīta par atbilstošu riska ierobežošanas pozīciju;
b)
ja atvasināto instrumentu pozīcijai piemēro kādu no 325.c panta 2. punkta b) vai c) apakšpunktā vai 325.e panta 1. punkta c) apakšpunktā noteiktajām prasībām, iestāde pilnībā kompensē minētās atvasināto instrumentu pozīcijas tirgus risku, izveidojot pretējas pozīcijas ar trešām personām. Lai aprēķinātu pašu kapitāla prasības tirgus riskam, tirdzniecības portfeļa pozīciju, kas ir pretēja saskaņā ar pirmo daļu atzītajai iekšējai riska ierobežošanas pozīcijai, iekļauj iestādes tirdzniecības portfelī. 1. Pārskats
1.1 Atsauces1.2 Identificētās prasības1.3 Saistītie standarti2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|