+Článek 162 3.

Článek 162 3.

►M17  Pokud je dle dokumentace nutné každodenní dozajištění a přecenění a v dokumentaci jsou ustanovení, která umožňují rychlé zpeněžení nebo započtení kolaterálu v případě selhání nebo neprovedení dozajištění, odpovídá M váženému průměru zbytkové splatnosti těchto transakcí, přičemž nesmí být kratší než jeden den v případě: ◄

a) 

derivátových nástrojů plně či téměř plně zajištěných kolaterálem, které jsou uvedeny v příloze II;

b) 

maržových obchodů plně či téměř plně zajištěných kolaterálem;

c) 

repo obchodů a transakcí půjček či výpůjček cenných papírů nebo komodit.

Kromě toho pro kvalifikované krátkodobé expozice, které nejsou součástí probíhajícího financování dlužníka ze strany instituce, činí M nejméně jeden den. Kvalifikované krátkodobé expozice zahrnují:

a) 

expozice vůči institucím nebo investičním podnikům vyplývající z vypořádání měnových závazků;

b) 

samolikvidující se krátkodobé transakce financování obchodu a pohledávek vůči podnikům nabytých za úplatu, pokud mají příslušné expozice zbytkovou splatnost do jednoho roku;

c) 

expozice vyplývající z vypořádání nákupu a prodeje cenných papírů během obvyklé dodací lhůty nebo dvou obchodních dnů;

d) 

expozice vyplývající z hotovostních vypořádání převodem a z vypořádání elektronických platebních transakcí a předplacených nákladů, včetně přečerpání vyplývajících z neúspěšných transakcí, které nepřekračují nízký, pevně dohodnutý počet obchodních dnů;

e) 

vydané a potvrzené akreditivy, které jsou krátkodobé a mají splatnost kratší než 1 rok a které jsou samolikvidující.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy