+Artikel 162 3.

Artikel 162 3.

►M17  Såfremt dokumentationen indeholder krav om daglig fastsættelse af margen og daglig værdiansættelse og indeholder bestemmelser, der giver mulighed for øjeblikkelig realisering eller modregning af sikkerhedsstillelse i tilfælde af misligholdelse eller manglende fastsættelse af margen, fastsættes M ud fra transaktionernes vægtede gennemsnitlige restløbetid, og M skal være mindst én dag for: ◄

a) 

fuldt eller næsten fuldt sikrede derivatinstrumenter som beskrevet i bilag II

b) 

fuldt eller næsten fuldt sikrede margenudlånstransaktioner

c) 

genkøbstransaktioner samt indlåns- og udlånstransaktioner i værdipapirer eller råvarer.

For kvalificerede kortfristede eksponeringer, som ikke indgår i instituttets løbende finansiering af låntageren, skal løbetiden i øvrigt fastsættes til mindst én dag. Kvalificerede kortfristede eksponeringer omfatter følgende:

a) 

eksponeringer mod institutter eller investeringsselskaber, som er opstået som led i afviklingen af valutaforpligtelser

b) 

selvlikviderende kortfristede handelsfinansieringstransaktioner og erhvervede erhvervsfordringer, forudsat at de respektive eksponeringer har en restløbetid på op til ét år

c) 

eksponeringer, som er opstået som led i afvikling af køb og salg af værdipapirer inden for den sædvanlige leveringsperiode eller to arbejdsdage

d) 

eksponeringer, som er opstået som led i kontante afregninger ved telegrafisk overførsel og afvikling af elektroniske betalingstransaktioner og forudbetalte omkostninger, herunder overtræk, som er opstået ved mangelfulde transaktioner, der ikke overskrider et fast, aftalt og begrænset antal arbejdsdage.

e) 

udstedte og bekræftede remburser, som er kortfristede, dvs. at de har en løbetid på under ét år, og er selvlikviderende.

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder