+Článek 325r 4.

Článek 325r 4.

Citlivosti na komoditní riziko delta vypočítají instituce vůči každému rizikovému faktoru k takto:

image

kde:

sk

=

citlivosti na komoditní riziko delta;

k

=

daný faktor komoditního rizika;

CTYk

=

hodnota rizikového faktoru k;

▼C7

Vi (.)

=

funkce oceňování nástroje i; a

▼M8

y, z

=

rizikové faktory jiné než CTYk v modelu oceňování nástroje i.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy