+Article 325novodecies 4.
|
Article 325novodecies 4.
Les établissements calculent les sensibilités au risque delta sur matières premières pour chaque facteur de risque k comme suit:
où:
|
sk
|
=
|
les sensibilités au risque delta sur matières premières;
|
|
k
|
=
|
un facteur de risque sur matières premières donné;
|
|
CTYk
|
=
|
la valeur du facteur de risque k;
|
▼C9
|
Vi (.)
|
=
|
la fonction de tarification de l’instrument i; et
|
▼M8
|
y, z
|
=
|
facteurs de risque autres que CTYk utilisés dans le modèle de tarification applicable à l'instrument i.
|
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|