+Artykuł 325r 4.

Artykuł 325r 4.

Instytucje obliczają wskaźniki wrażliwości na ryzyko cen towarów delta w odniesieniu do każdego czynnika ryzyka k w następujący sposób:

image

gdzie:

sk

=

wskaźniki wrażliwości na ryzyko cen towarów delta;

k

=

dany czynnik ryzyka cen towarów;

CTYk

=

wartość czynnika ryzyka k;

▼C8

Vi (.)

=

funkcja wyceny instrumentu i; oraz

▼M8

y, z

=

czynniki ryzyka inne niż CTYk w modelu wyceny instrumentu i.

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy