+Articolo 325 novodecies 4.
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Articolo 325 novodecies 4.
Gli enti calcolano le sensibilità delta al rischio delle posizioni in merci rispetto a ciascun fattore di rischio k come segue:
dove:
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sk
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=
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sensibilità delta al rischio delle posizioni in merci;
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k
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=
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un determinato fattore di rischio di posizione in merci;
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CTYk
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=
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il valore del fattore di rischio k;
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▼C9
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Vi (.)
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=
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la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i; e
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▼M8
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y, z
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=
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fattori di rischio diversi rispetto a CTYk nel modello di determinazione del prezzo dello strumento i.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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