+Članak 325.r 4.

Članak 325.r 4.

Institucije izračunavaju osjetljivosti na delta-rizik robe za svaki faktor rizika k na sljedeći način:

image

pri čemu je:

sk

=

osjetljivosti na delta-rizik robe;

k

=

određeni faktor robnog rizika;

CTYk

=

vrijednost faktora rizika k;

▼C7

Vi (.)

=

funkcija za određivanje cijene instrumenta ,i’; i

▼M8

y, z

=

faktori rizika koji nisu CTYk u modelu za određivanje cijene instrumenta „i”.

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi