+Článek 325y 4.
|
Článek 325y 4.
Vážené čisté výše JTD se sečtou v každém koši v souladu s tímto vzorcem:
DRCb = max Σi ∈ Dlouhá RWi · čistá JTDi – WtS · (Σi ∈ Krátká RWi · čistá JTDi); 0}
kde:
|
DRCb
|
=
|
kapitálový požadavek k riziku selhání pro koš b;
|
|
i
|
=
|
index označující nástroj, jenž náleží do koše b;
|
|
WtS
|
=
|
poměr vyjadřující přínos pro zajišťovací vztahy v koši, který se vypočítá takto:
|
Pro účely výpočtu DRCb a WtS se pro všechny pozice v koši bez ohledu na stupeň úvěrové kvality, který je těmto pozicím přidělen, sečtou dlouhé a krátké pozice, čímž se získají kapitálové požadavky k riziku selhání pro daný koš.
1. Přehled
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požadavky
1.3 Související standardy
2. Identifikované požadavky
Požadavky
| Zdroj |
Požadavek |
3. Související standardy
Standardy
| Zdroj |
Požadavek |
|