+Articolo 325 sexvicies 4.

Articolo 325 sexvicies 4.

Gli importi netti del JTD ponderati sono aggregati all'interno di ciascuna categoria conformemente alla formula seguente:

DRCb = max {(Σi ∈ lunghe RWi · JTD nettoi) - WtS · (Σi ∈ corte RWi | JTD nettoi|); 0}
dove:

DRCb

=

il requisito di fondi propri per il rischio di default per la categoria b;

i

=

l'indice che rappresenta uno strumento appartenente alla categoria b;

▼C9

WtS

=

un coefficiente che riconosce un vantaggio per le relazioni di copertura all'interno di una categoria, calcolato come segue:

image

▼M8

Ai fini del calcolo di DRCb e di WtS le posizioni lunghe e le posizioni corte sono aggregate per tutte le posizioni all'interno di una categoria, indipendentemente dalla classe di merito di credito cui sono assegnate tali posizioni, al fine di elaborare il requisito di fondi propri per il rischio di default specifico per categoria.

1. Panoramica

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1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard