+Člen 325y 4.
|
Člen 325y 4.
Tehtani neto zneski skokovitega naraščanja verjetnosti neplačila se v vsaki skupini združijo v skladu z naslednjo formulo:
DRCb = max {(Σi ∈ long RWi · net JTDi) WtS· (Σi ∈ short RWi |net JTDi|); 0}
pri čemer je:
|
DRCb
|
=
|
kapitalska zahteva za tveganje neplačila za skupino „b“;
|
|
i
|
=
|
indeks, ki označuje instrument, ki spada v skupino „b“;
|
|
WtS
|
=
|
količnik, ki priznava korist zaradi razmerja varovanja v skupini in se izračuna na naslednji način:
|
Dolge in kratke pozicije se za namene izračuna DRCb in WtS združijo za vse pozicije v skupini, ne glede na stopnjo kreditne kakovosti, ki so jim dodeljene te pozicije, tako da so ustvarjene kapitalske zahteve za tveganje neplačila za specifično skupino.
1. Pregled
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|