Artikolu 325y 4.
L-ammonti netti ta' JTD ippeżati għandhom jiġu aggregati f'kull bucket f'konformità mal-formula li ġejja:
DRCb = max {(Σi ∈ Long RWi · net JTDi) – WtS · (Σi ∈ Short RWi |net JTDi|); 0}
fejn:
|
DRCb
|
=
|
ir-rekwiżit ta' fondi proprji għar-riskju ta' inadempjenza għall-bucket b;
|
|
i
|
=
|
l-indiċi li jindika strument li jappartjeni għall-bucket b;
|
|
RWi
|
=
|
il-piż tar-riskju; u
|
|
WtS
|
=
|
proporzjon li jirrikonoxxi benefiċċju għar-relazzjonijiet tal-iħħeġġjar f'bucket, li għandu jiġi kkalkulat kif ġej:
|
Għall-finijiet tal-kalkolu tad-DRCb u l-WtS, il-pożizzjonijiet twal u qosra għandhom jiġu aggregati għall-pożizzjonijiet kollha f'bucket irrispettivament mill-iskala tal-kwalità kreditizja li għaliha jkunu ġew allokati dawk il-pożizzjonijiet, biex jipproduċu r-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' inadempjenza speċifiċi għall-bucket.
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
|