+Artículo 325sexvicies 4.

Artículo 325sexvicies 4.

Los importes netos ponderados de impago súbito deberán agregarse dentro de cada segmento con arreglo a la siguiente fórmula:

DRCb = máx {(Σi ∈ larga RWi · JTDnetoi)– WtS · (Σi ∈ corta RWi · |JTDnetoi|); 0}
donde:

DRCb

=

requisitos de fondos propios por riesgo de impago para el segmento b;

i

=

índice que designa un instrumento perteneciente al segmento b;

RWi

=

ponderación de riesgo;

▼C9

WtS

=

razón que refleja el beneficio de las relaciones de cobertura dentro de un segmento, que se calculará como sigue:

image

▼M8

A los efectos del cálculo de DRCb y de WtS, se agregarán las posiciones largas y cortas respecto de todas las posiciones dentro de un segmento, con independencia del nivel de calidad crediticia al que dichas posiciones se asignen, con el fin de obtener los requisitos de fondos propios por riesgo de impago específicos del segmento.

1. Resumen

,

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Estándares relacionados

Estándares