|
+Článek 383b 2. |
Článek 383b 2.Pro každou rizikovou třídu uvedenou v čl. 383 odst. 2 se vypočítá citlivost souhrnných CVA a citlivost všech pozic ve způsobilých zajištěních spadajících do působnosti kapitálových požadavků k riziku delta nebo vega na každý příslušný faktor rizika delta a vega zahrnutý do dané rizikové třídy s pomocí příslušných vzorců stanovených v článcích 383i a 383j. Pokud hodnota některého nástroje závisí na několika rizikových faktorech, určí se citlivost samostatně pro každý z nich. Pro výpočet citlivostí souhrnných CVA na riziko vega se uvedou citlivosti jak na volatility použité v modelu expozice k simulaci rizikových faktorů, tak na volatility používané k přecenění transakcí s opcemi v portfoliu s protistranou. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku může instituce se svolením příslušného orgánu použít při výpočtu kapitálových požadavků pozice v obchodním portfoliu podle této kapitoly alternativní definice citlivostí na riziko delta a riziko vega, pokud splňuje všechny tyto podmínky:
a)
uvedené alternativní definice se používají pro účely interního řízení rizik nebo pro vykazování hospodářského výsledku vyššímu vedení nezávislým útvarem řízení rizika v rámci instituce;
b)
instituce prokáže, že tyto alternativní definice jsou pro zachycení citlivostí pozice vhodnější než vzorce uvedené v článcích 383i a 383j a že výsledné citlivosti na riziko delta a vega se podstatně neliší od těch, které byly získány za použití vzorců stanovených v článcích 383i a 383j. 1. Přehled
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požadavky1.3 Související standardy2. Identifikované požadavky
3. Související standardy
|