|
+383.b pants 2. |
383.b pants 2.Katrai riska klasei, kas minēta 383. panta 2. punktā, kopējo CVA jutīgumu un visu to atbilstošās riska ierobežošanas pozīcijās esošu pozīciju jutīgumu, kuras ietilpst pašu kapitāla prasību jomā delta vai vega riskam, pret katru piemērojamo delta vai vega riska faktoru, kas iekļauts minētajā riska klasē, aprēķina, izmantojot attiecīgās formulas, kas izklāstītas 383.i un 383.j pantā. Ja instrumenta vērtība ir atkarīga no vairākiem riska faktoriem, jutīgumu nosaka katram riska faktoram atsevišķi. Lai aprēķinātu kopējo CVA vega riska jutīgumu, iekļauj jutīgumu gan pret svārstīgumu, ko izmanto riska darījuma modelī, lai simulētu riska faktorus, gan pret svārstīgumu, ko izmanto, lai pārcenotu portfeļa iespējas līgumu darījumus ar darījuma partneri. Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, iestāde pēc kompetentās iestādes atļaujas saņemšanas, aprēķinot tirdzniecības portfeļa pozīcijas pašu kapitāla prasības saskaņā ar šo nodaļu, var izmantot alternatīvas delta un vega riska jutīguma definīcijas ar noteikumu, ka iestāde atbilst visiem šādiem nosacījumiem:
a)
minētās alternatīvās definīcijas tiek izmantotas iekšējā riska pārvaldības nolūkos vai tam, lai neatkarīga riska kontroles struktūrvienība iestādē ziņotu augstākajai vadībai par peļņu un zaudējumiem;
b)
iestāde pierāda, ka minētās alternatīvās definīcijas ir piemērotākas attiecīgā pozīcijas jutīguma aptveršanai nekā formulas, kas izklāstītas 383.i un 383.j pantā, un ka no tām izrietošais delta un vega riska jutīgums būtiski neatšķiras no jutīguma, kas iegūts, piemērojot attiecīgi 383.i un 383.j pantā izklāstītās formulas. 1. Pārskats
1.1 Atsauces1.2 Identificētās prasības1.3 Saistītie standarti2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|