+Članak 383.b 2.

Članak 383.b 2.

Za svaku kategoriju rizika iz članka 383. stavka 2. izračunava se osjetljivost agregiranih CVA-a i osjetljivost svih pozicija u priznatim zaštitama obuhvaćenih kapitalnim zahtjevima za delta-rizik ili vega-rizik na svaki od primjenjivih faktora delta-rizika ili vega-rizika uključenih u tu kategoriju rizika i to primjenom formula utvrđenih u člancima 383.i i 383.j. Ako vrijednost instrumenta ovisi o nekoliko faktora rizika, osjetljivost se određuje zasebno za svaki faktor rizika.

Za izračun osjetljivosti agregiranih CVA-a za vega-rizik, uključuju se osjetljivosti na volatilnosti korištene u modelu izloženosti za simulaciju faktora rizika i na volatilnosti korištene za ponovno određivanje cijene transakcija opcijama u portfelju s drugom ugovornom stranom.

Odstupajući od stavka 1. ovog članka, institucija uz odobrenje nadležnog tijela može koristiti alternativne definicije osjetljivosti na delta-rizik i vega-rizik pri izračunu kapitalnih zahtjeva za poziciju iz knjige trgovanja u skladu s ovim poglavljem ako institucija ispunjava sve sljedeće uvjete:

(a) 

te alternativne definicije koriste se za potrebe internog upravljanja rizicima ili za izvješća višem rukovodstvu o dobiti i gubicima koje sastavlja neovisna jedinica za kontrolu rizika unutar institucije;

(b) 

institucija dokazuje da te alternativne definicije prikladnije obuhvaćaju osjetljivosti pozicije nego formule iz članaka 383.i i 383.j i da se dobivene osjetljivosti na delta-rizik i vega-rizik ne razlikuju bitno od onih dobivenih primjenom formula iz članka 383.i odnosno članka 383.j.

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi