+Artikolu 383b 2.

Artikolu 383b 2.

Għal kull klassi ta' riskju msemmija fl-Artikolu 383(2), is-sensittività tas-CVAs aggregati u s-sensittività tal-pożizzjonijiet kollha f'ħeġġijiet eliġibbli li jaqgħu fl-ambitu tar-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskji delta jew vega għal kull wieħed mill-fatturi tar-riskju delta jew vega applikabbli inkluż f'dik il-klassi tar-riskju għandhom jiġu kkalkulati bl-użu tal-formuli korrispondenti stabbiliti fl-Artikoli 383i u 383j. Jekk il-valur ta' strument jiddependi fuq diversi fatturi tar-riskju, is-sensittività għandha tiġi ddeterminata b'mod separat għal kull fattur tar-riskju.

Għall-kalkolu tas-sensittivitajiet għar-riskju vega tas-CVAs aggregati, għandhom jiġu inklużi s-sensittivitajiet kemm għall-volatilitajiet użati fil-mudell tal-iskopertura sabiex jiġu ssimulati l-fatturi tar-riskju kif ukoll għall-volatilitajiet użati sabiex jerġgħu jiġu pprezzati t-tranżazzjonijiet tal-opzjonijiet fil-portafoll mal-kontroparti.

Permezz ta' deroga mill-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, soġġetta għall-permess mill-awtorità kompetenti, istituzzjoni tista' tuża definizzjonijiet alternattivi ta' sensittivitajiet għar-riskju delta u vega fil-kalkolu tar-rekwiżiti ta' fondi proprji ta' pożizzjoni tal-portafoll tan-negozjar skont dan il-Kapitolu, dment li l-istituzzjoni tissodisfa l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a) 

dawk id-definizzjonijiet alternattivi huma użati għall-finijiet ta' ġestjoni tar-riskju intern jew għar-rapportar tal-profitti u t-telf lill-maniġment superjuri minn unità indipendenti għall-kontroll tar-riskji f'istituzzjoni;

(b) 

l-istituzzjoni turi li dawk id-definizzjonijiet alternattivi huma aktar xierqa biex ikopru s-sensittivitajiet tal-pożizzjoni mill-formuli stabbiliti fl-Artikoli 383i u 383j, u li s-sensittivitajiet għar-riskju delta u vega li jirriżultaw ma jvarjawx materjalment minn dawk miksuba bl-applikazzjoni tal-formuli stabbiliti fl-Artikoli 383i u 383j, rispettivament.

1. Ħarsa ġenerali

,

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards