+Člen 383b 2.

Člen 383b 2.

Za vsak razred tveganj iz člena 383(2) se občutljivost združenih CVA in občutljivost vseh pozicij v primernem varovanju pred tveganjem, ki spadajo na področje uporabe kapitalskih zahtev za delta ali vega tveganje, na vsakega od relevantnih dejavnikov delta ali vega tveganja, vključenega v razred tveganj, izračunata z uporabo ustreznih formul iz členov 383i in 383j. Kadar je vrednost instrumenta odvisna od več dejavnikov tveganja, se občutljivost določi ločeno za vsak dejavnik tveganja.

Za izračun občutljivosti na vega tveganje združenih CVA se vključijo tako občutljivosti na nestanovitnosti, uporabljene v modelu izpostavljenosti za simulacijo dejavnikov tveganja, kot na nestanovitnosti, ki se uporabljajo za prevrednotenje poslov z opcijami v portfelju z nasprotno stranko.

Institucija lahko z odstopanjem od odstavka 1 tega člena na podlagi dovoljenja pristojnega organa, pri izračunu kapitalskih zahtev za pozicije iz trgovalne knjige iz tega poglavja uporabi alternativne opredelitve občutljivosti na delta in vega tveganje, če izpolnjuje oba naslednja pogoja:

(a) 

te alternativne opredelitve se uporabljajo za namene notranjega upravljanja tveganj ali za poročanje o dobičkih in izgubah višjemu vodstvu s strani neodvisne enote za nadzor tveganja v okviru institucije;

(b) 

institucija dokaže, da so za zajetje občutljivosti pozicije te alternativne opredelitve ustreznejše od formul, določenih v členih 383i in 383j, ter da se iz tega izhajajoče občutljivosti na delta in vega tveganje ne razlikujejo pomembno od tistih, dobljenih z uporabo formul iz člena 383i oziroma 383j.

1. Pregled

,

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi