Instituce vypočítají citlivosti delta souhrnné CVA na rizikové faktory sestávající ze spotových cen komodit a na nástroj způsobilého zajištění těchto rizikových faktorů takto:
kde:
|
|
= citlivosti souhrnné CVA na rizikový faktor spotové ceny komodit;
|
|
CTY
|
= hodnota spotové ceny komodit;
|
|
VCVA
|
= souhrnná CVA vypočítaná regulatorním modelem CVA;
|
|
x, y
|
= jiné rizikové faktory než CTY v rámci VCVA
;
|
|
|
= citlivosti způsobilého zajištění i na rizikový faktor spotové ceny komodit;
|
|
Vi
|
= funkce oceňování způsobilého zajištění i;
|
|
w, z
|
= jiné rizikové faktory než CTY v rámci funkce oceňování Vi
.
|