+Artikel 383i 6.
|
Artikel 383i 6.
Institutter beregner den samlede CVA's deltafølsomheder over for risikofaktorer, der består af råvarespotkurser, og deltafølsomhederne af et afdækningsinstrument, som kan indregnes, over for disse risikofaktorer således:
hvor:
|
|
= den samlede CVA's følsomheder over for en råvarespotkursrisikofaktor
|
|
CTY
|
= værdien af råvarespotkursen
|
|
VCVA
|
= den samlede CVA beregnet efter den reguleringsmæssige CVA-model
|
|
x,y
|
= andre risikofaktorer end CTY i VCVA
|
|
|
= følsomhederne for afdækning i, der kan indregnes, over for en råvarespotkursrisikofaktor
|
|
Vi
|
= værdiansættelsesfunktionen for afdækning i, der kan indregnes
|
|
w,z
|
= andre risikofaktorer end CTY i værdiansættelsesfunktionen Vi
.
|
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|