+Článek 28 Posouzení faktorů komoditního rizika
---+Článek 28 1
---+Článek 28 2

Článek 28 Posouzení faktorů komoditního rizika

1. Přehled

,
Článek 28 1

1.   Při posuzování toho, zda instituce splňuje požadavky stanovené v čl. 325bh odst. 1 písm. f) nařízení (EU) č. 575/2013 v souvislosti s modelováním komoditního rizika, příslušné orgány:

a)

požadují, aby instituce:

i)

poskytla seznam všech druhů komodit, vůči nimž je portfolio instituce citlivé;

ii)

pro každý druh komodity uvedený v bodě i) objasnila, zda je daný druh komodity vystaven pouze spotové ceně komodity, nebo i jiným rizikovým faktorům, včetně implikovaných volatilit;

iii)

poskytla analýzu citlivosti svého portfolia vůči každému z druhů komodit uvedených v písmenu a);

b)

ověří, zda interní strategie instituce určují metriky, které jsou vhodné k posouzení významnosti komoditního trhu podle čl. 325bh odst. 1 písm. f) nařízení (EU) č. 575/2013, a zda v případě komoditních trhů určených jako významné je každá jednotlivá komodita konkrétně modelována v interním modelu měření rizika instituce;

c)

ověří, zda je zachyceno bazické riziko mezi podobnými, ale nikoliv stejnými komoditami, vůči nimž má instituce významnou expozici, včetně bazického rizika vyplývajícího z odlišného místa dodání a z nesouladu splatností;

d)

posoudí, zda je řádně zachyceno riziko změn komoditních křivek, jak požaduje článek 29 tohoto nařízení;

e)

posoudí, zda je řádně zachyceno riziko vega spojené s komoditním rizikem, jak vyžaduje článek 30 tohoto nařízení.

Pro účely písmene c) příslušné orgány ověří, zda instituce modeluje dvě různé komodity přímo nebo zachycuje bázi pomocí faktoru bazického rizika.
Článek 28 2

2.   Odchylně od odst. 1 písm. a) bodů i) a ii) mohou příslušné orgány požadovat, aby instituce poskytla informace uvedené v těchto bodech pouze pro nejvýznamnější komodity, a mohou provést posouzení stanovené v uvedeném odstavci 1 na základě těchto údajů.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy