+Artikkel 28 Kaubariski tegurite hindamine
---+Artikkel 28 1
---+Artikkel 28 2

Artikkel 28 Kaubariski tegurite hindamine

1. Ülevaade

,
Artikkel 28 1

1.   Kui pädevad asutused hindavad finantsinstitutsiooni vastavust määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bh lõike 1 punktis f sätestatud nõuetele, mis käsitlevad kaubariski modelleerimist, siis teevad nad järgmist:

a)

nõuavad, et finantsinstitutsioon teeks järgmist:

i)

esitaks loetelu kõigist kaubaliikidest, mille suhtes finantsinstitutsiooni portfell on tundlik;

ii)

selgitaks alapunktis i osutatud iga kaubaliigi puhul, kas selle kaubaliigi puhul kasutatakse ainult kauba hetkehinda või muid riskitegureid, sh eeldatavaid volatiilsusi;

iii)

esitaks oma portfelli tundlikkusanalüüsi seoses iga punktis a osutatud kaubaliigiga;

b)

kontrollivad, kas finantsinstitutsiooni sisemistes põhimõtetes määratakse kindlaks näitajad, mis on sobilikud kaubaturu olulisuse hindamiseks, nagu on osutatud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bh lõike 1 punktis f, ning kas olulisena kindlaks tehtud kaubaturgude puhul on iga erinev kaup konkreetselt modelleeritud finantsinstitutsiooni sisemises riskimõõtmise mudelis;

c)

kontrollivad, kas võetakse arvesse sarnaste, aga mitte identsete kaupade alusriski, mille puhul finantsinstitutsioonil on oluline riskipositsioon, sh alusriski, mis tuleneb erinevast kohaletoimetamise paigast ja lõpptähtaegade mittevastavusest;

d)

hindavad, kas kaubariski kõverate muutuse risk on nõuetekohaselt väljendatud kooskõlas käesoleva määruse artikliga 29;

e)

hindavad, kas kaubariskiga seotud vegarisk on nõuetekohaselt väljendatud kooskõlas käesoleva määruse artikliga 30.

Punkti c kohaldamisel kontrollivad pädevad asutused, kas finantsinstitutsioon modelleerib kaht erinevat kaupa otseselt või võtab aluse arvesse alusriski teguri abil.
Artikkel 28 2

2.   Erandina lõike 1 punkti a alapunktidest i ja ii võivad pädevad asutused nõuda et finantsinstitutsioon esitaks neis punktides osutatud teabe ainult kõige asjakohasemate kaupade kohta, ning teha kõnealuste andmete puhul lõikes 1 osutatud hindamise.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid