+Artikel 28 Vurdering af råvarerisikofaktorer
---+Artikel 28 1
---+Artikel 28 2
|
Artikel 28 Vurdering af råvarerisikofaktorer
1. Oversigt
| Titel |
Regulering |
|
Artikel 28 1
|
1. Ved vurderingen af, om et institut opfylder kravene i artikel 325bh, stk. 1, litra f), i forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til modellering af råvarerisikoen, skal de kompetente myndigheder:
|
a)
|
kræve, at instituttet:
|
i)
|
fremlægger en liste over alle de typer råvarer, som instituttets portefølje er følsom over for
|
|
ii)
|
for hver af de råvaretyper, der er omhandlet i nr. i), præciserer, om den pågældende råvaretype kun er omfattet af råvarens spotpris eller andre risikofaktorer, herunder implicitte volatiliteter
|
|
iii)
|
fremlægger en analyse af sin porteføljes følsomhed over for hver af de råvaretyper, der er omhandlet i litra a)
|
|
|
b)
|
kontrollere, om der i instituttets interne retningslinjer er identificeret parametre, der er egnede til at vurdere væsentligheden af et råvaremarked som omhandlet i artikel 325bh, stk. 1, litra f), i forordning (EU) nr. 575/2013, og om der for råvaremarkeder, der er identificeret som væsentlige, er foretaget en specifik modellering af hver enkelt råvare i instituttets interne risikomålingsmodel
|
|
c)
|
kontrollere, om der tages højde for basisrisikoen mellem sammenlignelige, men ikke identiske råvarer, som instituttet har en væsentlig eksponering over for, herunder den basisrisiko, som følger af et andet leveringssted og manglende løbetidsmatch
|
|
d)
|
vurdere, om der tages behørigt højde for risikoen for ændringer i råvarekurver, jf. nærværende forordnings artikel 29
|
|
e)
|
vurdere, om der tages behørigt højde for den vegarisiko, som er forbundet med råvarerisikoen, jf. nærværende forordnings artikel 30.
|
Med henblik på litra c) kontrollerer de kompetente myndigheder, om instituttet modellerer to forskellige råvarer direkte eller tager højde for basen ved hjælp af en basisrisikofaktor.
|
|
Artikel 28 2
|
2. Uanset stk. 1, litra a), nr. i) og ii), kan de kompetente myndigheder kræve, at instituttet fremlægger de oplysninger, der er omhandlet i nævnte litraer, udelukkende for de mest relevante råvarer, og kan foretage den vurdering, der er fastsat i nævnte stykke, på grundlag af disse data.
|
,
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|