Článek 35 Posouzení kvality údajů

a)

instituce v rámci svých interních strategií dokumentuje veškeré metodiky používané k doplňování časových řad s chybějícími údaji a zda tato dokumentace obsahuje spolehlivou analýzu, která prokazuje, že tyto metodiky neovlivňují volatility a korelace rizikových faktorů;

b)

instituce stanovila objektivní kritéria, jež určují, která metodika pro doplňování časových řad se použije, pokud je k dispozici více než jedna metodika, a zda tato kritéria zdokumentovala ve svých interních strategiích;

c)

instituce v rámci svých interních strategií stanovila postup, který se má uplatnit, kdykoli se změní hodnoty v časové řadě, a zda tento postup zahrnuje dokumentaci provedených změn;

d)

instituce neprovádí filtrování údajů, mimo jiné tím, že uplatňuje limity nebo stropy a vylučuje odlehlé hodnoty, ledaže je schopna prokázat, že se vyloučení týká chybných nebo neaktuálních údajů, a zda instituce takové vyloučení dokumentuje;

e)

instituce provádí pravidelné kontroly kvality časových řad používaných pro výpočet rizikového ukazatele očekávaného deficitu a zda tyto kontroly a odpovídající výsledky dokumentuje;

f)

instituce v rámci kontrol uvedených v písmenu e) analyzuje, jaký mají chybějící nebo nahrazené údaje a metodika použitá k získání časových řad vliv na volatilitu a korelace rizikových faktorů;

g)

kvalita údajů časových řad, které instituce používá, je odpovídající.

a)

počet dnů, pro které původně chyběly údaje a které byly následně doplněny pomocí určité metodiky;

b)

počet dnů, pro které byly údaje původně k dispozici a byly nahrazeny pomocí konkrétní metodiky;

c)

počet dnů bez denních změn;

d)

maximální počet po sobě jdoucích dnů bez denní změny.

a)

b)

na základě přehledu uvedeného v písmenu a) určí ty časové řady použité pro rizikové faktory, které mohou být ovlivněny nízkou kvalitou údajů;

c)

na základě přehledu uvedeného v písmenu a) vyberou vzorek časových řad, které se vyznačují vysokým počtem původně chybějících údajů, a uplatní následující kroky v tomto pořadí:

d)

na základě přehledu uvedeného v písmenu b) vyberou vzorek časových řad, které se vyznačují vysokým počtem údajů, jež byly původně k dispozici, ale byly nahrazeny jinými údaji, a uplatní následující kroky v tomto pořadí:

a)

časové řady s méně než 10 % původně dostupných údajů;

b)

časové řady s 20 po sobě jdoucími obchodními dny bez denní změny;

c)

časové řady s více než 20 % dnů beze změn;

d)

časové řady, u nichž bylo změněno více než 50 % původně dostupných údajů.