3. Når der anvendes en formularisk metode, som er baseret på en forenklet VaR-model, skal …

Når der anvendes en formularisk metode, som er baseret på en forenklet VaR-model, skal institutter også fremlægge tilstrækkelig dokumentation for, at det forenklede mål retningsmæssigt giver de samme VaR-resultater som den komplette VaR-model (og derfor er nøjagtig ved fastsættelse af den mest stressede periode). Dokumentationen skal omfatte empirisk analyse.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.