3. Wanneer een formulaire methode op basis een vereenvoudigd VaR-model wordt toegepast, moet een …

Wanneer een formulaire methode op basis een vereenvoudigd VaR-model wordt toegepast, moet een instelling ook afdoend bewijs overleggen dat de richting van de VaR-resultaten van de vereenvoudigde meting dezelfde is als die van de resultaten van het volledige VaR-model (en dat de periode met de grootste spanningen met dit model derhalve accuraat kan worden vastgesteld). Dit bewijs moet een empirische analyse omvatten.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.