3. Para as instituições que aplicam uma abordagem assente em fórmulas baseada num modelo de VaR …

Para as instituições que aplicam uma abordagem assente em fórmulas baseada num modelo de VaR simplificado, deve ainda ser apresentada adequada evidência de que a medida simplificada conduz aos mesmos resultados de VaR que o modelo de VaR completo (e que, por conseguinte, essa medida é precisa na identificação do período de maior stress ), a qual é comprovada através da inclusão na documentação de análises empíricas.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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