+3. Si se aplica un método basado en fórmulas con un modelo VaR simplificado, la entidad deberá …
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3. Si se aplica un método basado en fórmulas con un modelo VaR simplificado, la entidad deberá …
Si se aplica un método basado en fórmulas con un modelo VaR simplificado, la entidad deberá aportar asimismo una justificación adecuada de que la medida simplificada proporciona direccionalmente los mismos resultados de VaR que el modelo VaR completo (y, por consiguiente, permite determinar con precisión el período de más estrés). Dicha justificación incluirá análisis empíricos.
1. Resumen
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
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Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
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Requisito |
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