+3. In caso si impieghi un metodo formulistico basato su un modello VaR semplificato, l’ente deve …
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3. In caso si impieghi un metodo formulistico basato su un modello VaR semplificato, l’ente deve …
In caso si impieghi un metodo formulistico basato su un modello VaR semplificato, l’ente deve anche efficacemente dimostrare che la misurazione semplificata fornisce gli stessi risultati del modello VaR completo (e pertanto determina accuratamente il periodo di maggiore stress). Le prove devono includere un’analisi empirica.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
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