|
|
Værdi
|
RSF-standardfaktor
|
Anvendt RSF-faktor
|
Krævet stabil finansiering
|
|
Ikke-HQLA efter løbetid
|
HQLA
|
Ikke-HQLA efter løbetid
|
HQLA
|
Ikke-HQLA efter løbetid
|
HQLA
|
|
< 6 måneder
|
≥ 6 måneder til < 1 år
|
≥ 1 år
|
< 6 måneder
|
≥ 6 måneder til < 1 år
|
≥ 1 år
|
< 6 måneder
|
≥ 6 måneder til < 1 år
|
≥ 1 år
|
|
Række
|
ID
|
Post
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
|
0010
|
1
|
KRÆVET STABIL FINANSIERING
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
1.1
|
RSF fra aktiver, der udgør eksponeringer mod centralbanker
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
1.1.1
|
Kontanter, reserver og HQLA-eksponeringer mod centralbanker
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
1.1.1.1
|
Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under seks måneder
|
|
|
|
|
0 %
|
0 %
|
0 %
|
0 %
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
1.1.1.2
|
Behæftede for en restløbetid på mindst seks måneder, men under et år
|
|
|
|
|
50 %
|
50 %
|
50 %
|
50 %
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
1.1.1.3
|
Behæftede for en restløbetid på et år eller mere
|
|
|
|
|
100 %
|
100 %
|
100 %
|
100 %
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
1.1.2
|
Andre ikke-HQLA-eksponeringer mod centralbanker
|
|
|
|
|
0 %
|
50 %
|
100 %
|
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
1.2
|
RSF fra likvide aktiver
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
1.2.1
|
Aktiver på niveau 1, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 0 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
1.2.1.1
|
Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under seks måneder
|
|
|
|
|
|
|
|
0 %
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
1.2.1.2
|
Behæftede for en restløbetid på mindst seks måneder, men under et år
|
|
|
|
|
|
|
|
50 %
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
1.2.1.3
|
Behæftede for en restløbetid på et år eller mere
|
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
|
|
|
|
|
|
0130
|
1.2.2
|
Aktiver på niveau 1, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 5 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140
|
1.2.2.1
|
Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under seks måneder
|
|
|
|
|
|
|
|
5 %
|
|
|
|
|
|
|
0150
|
1.2.2.2
|
Behæftede for en restløbetid på mindst seks måneder, men under et år
|
|
|
|
|
|
|
|
50 %
|
|
|
|
|
|
|
0160
|
1.2.2.3
|
Behæftede for en restløbetid på et år eller mere
|
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
|
|
|
|
|
|
0170
|
1.2.3
|
På niveau 1, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 7 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0180
|
1.2.3.1
|
Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under seks måneder
|
|
|
|
|
|
|
|
7 %
|
|
|
|
|
|
|
0190
|
1.2.3.2
|
Behæftede for en restløbetid på mindst seks måneder, men under et år
|
|
|
|
|
|
|
|
50 %
|
|
|
|
|
|
|
0200
|
1.2.3.3
|
Behæftede for en restløbetid på et år eller mere
|
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
|
|
|
|
|
|
0210
|
1.2.4
|
Aktiver på niveau 1, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 12 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0220
|
1.2.4.1
|
Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under seks måneder
|
|
|
|
|
|
|
|
12 %
|
|
|
|
|
|
|
0230
|
1.2.4.2
|
Behæftede for en restløbetid på mindst seks måneder, men under et år
|
|
|
|
|
|
|
|
50 %
|
|
|
|
|
|
|
0240
|
1.2.4.3
|
Behæftede for en restløbetid på et år eller mere
|
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
|
|
|
|
|
|
0250
|
1.2.5
|
Aktiver på niveau 2A, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 15 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0260
|
1.2.5.1
|
Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under seks måneder
|
|
|
|
|
|
|
|
15 %
|
|
|
|
|
|
|
0270
|
1.2.5.2
|
Behæftede for en restløbetid på mindst seks måneder, men under et år
|
|
|
|
|
|
|
|
50 %
|
|
|
|
|
|
|
0280
|
1.2.5.3
|
Behæftede for en restløbetid på et år eller mere
|
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
|
|
|
|
|
|
0290
|
1.2.6
|
Aktiver på niveau 2A, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 20 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0300
|
1.2.6.1
|
Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under seks måneder
|
|
|
|
|
|
|
|
20 %
|
|
|
|
|
|
|
0310
|
1.2.6.2
|
Behæftede for en restløbetid på mindst seks måneder, men under et år
|
|
|
|
|
|
|
|
50 %
|
|
|
|
|
|
|
0320
|
1.2.6.3
|
Behæftede for en restløbetid på et år eller mere
|
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
|
|
|
|
|
|
0330
|
1.2.7
|
Securitiseringer på niveau 2B, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 25 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0340
|
1.2.7.1
|
Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under seks måneder
|
|
|
|
|
|
|
|
25 %
|
|
|
|
|
|
|
0350
|
1.2.7.2
|
Behæftede for en restløbetid på mindst seks måneder, men under et år
|
|
|
|
|
|
|
|
50 %
|
|
|
|
|
|
|
0360
|
1.2.7.3
|
Behæftede for en restløbetid på et år eller mere
|
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
|
|
|
|
|
|
0370
|
1.2.8
|
Aktiver på niveau 2B, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 30 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0380
|
1.2.8.1
|
Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under seks måneder
|
|
|
|
|
|
|
|
30 %
|
|
|
|
|
|
|
0390
|
1.2.8.2
|
Behæftede for en restløbetid på mindst seks måneder, men under et år
|
|
|
|
|
|
|
|
50 %
|
|
|
|
|
|
|
0400
|
1.2.8.3
|
Behæftede for en restløbetid på et år eller mere
|
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
|
|
|
|
|
|
0410
|
1.2.9
|
Aktiver på niveau 2B, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 35 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0420
|
1.2.9.1
|
Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under seks måneder
|
|
|
|
|
|
|
|
35 %
|
|
|
|
|
|
|
0430
|
1.2.9.2
|
Behæftede for en restløbetid på mindst seks måneder, men under et år
|
|
|
|
|
|
|
|
50 %
|
|
|
|
|
|
|
0440
|
1.2.9.3
|
Behæftede for en restløbetid på et år eller mere
|
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
|
|
|
|
|
|
0450
|
1.2.10
|
Aktiver på niveau 2B, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 40 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0460
|
1.2.10.1
|
Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under seks måneder
|
|
|
|
|
|
|
|
40 %
|
|
|
|
|
|
|
0470
|
1.2.10.2
|
Behæftede for en restløbetid på mindst seks måneder, men under et år
|
|
|
|
|
|
|
|
50 %
|
|
|
|
|
|
|
0480
|
1.2.10.3
|
Behæftede for en restløbetid på et år eller mere
|
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
|
|
|
|
|
|
0490
|
1.2.11
|
Aktiver på niveau 2B, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 50 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0500
|
1.2.11.1
|
Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under et år
|
|
|
|
|
|
|
|
50 %
|
|
|
|
|
|
|
0510
|
1.2.11.2
|
Behæftede for en restløbetid på et år eller mere
|
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
|
|
|
|
|
|
0520
|
1.2.12
|
Aktiver på niveau 2B, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 55 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0530
|
1.2.12.1
|
Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under et år
|
|
|
|
|
|
|
|
55 %
|
|
|
|
|
|
|
0540
|
1.2.12.2
|
Behæftede for en restløbetid på et år eller mere
|
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
|
|
|
|
|
|
0550
|
1.2.13
|
HQLA'er, der er behæftede for en restløbetid på et år eller mere i en sikkerhedspulje
|
|
|
|
|
|
|
|
85 %
|
|
|
|
|
|
|
0560
|
1.3
|
RSF fra andre værdipapirer end likvide aktiver
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0570
|
1.3.1
|
Ikke-HQLA-værdipapirer og børsnoterede aktier
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0580
|
1.3.1.1
|
Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under et år
|
|
|
|
|
50 %
|
50 %
|
85 %
|
|
|
|
|
|
|
|
0590
|
1.3.1.2
|
Behæftede for en restløbetid på et år eller mere
|
|
|
|
|
100 %
|
100 %
|
100 %
|
|
|
|
|
|
|
|
0600
|
1.3.2
|
Ikke-HQLA-, ikkebørsnoterede aktier
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
|
|
|
|
|
|
|
0610
|
1.3.3
|
Ikke-HQLA-værdipapirer, der er behæftede for en restløbetid på et år eller mere i en sikkerhedspulje
|
|
|
|
|
85 %
|
85 %
|
85 %
|
|
|
|
|
|
|
|
0620
|
1.4
|
RSF fra lån
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0630
|
1.4.1
|
Transaktionsrelaterede indskud
|
|
|
|
|
50 %
|
50 %
|
100 %
|
|
|
|
|
|
|
|
0640
|
1.4.2
|
Værdipapirfinansieringstransaktioner med finansielle kunder
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0650
|
1.4.2.1
|
Sikret ved aktiver på niveau 1, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 0 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0660
|
1.4.2.1.1
|
Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under seks måneder
|
|
|
|
|
0 %
|
50 %
|
100 %
|
|
|
|
|
|
|
|
0670
|
1.4.2.1.2
|
Behæftede for en restløbetid på mindst seks måneder, men under et år
|
|
|
|
|
50 %
|
50 %
|
100 %
|
|
|
|
|
|
|
|
0680
|
1.4.2.1.3
|
Behæftede for en restløbetid på et år eller mere
|
|
|
|
|
100 %
|
100 %
|
100 %
|
|
|
|
|
|
|
|
0690
|
1.4.2.2
|
Sikret ved andre aktiver
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0700
|
1.4.2.2.1
|
Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under seks måneder
|
|
|
|
|
5 %
|
50 %
|
100 %
|
|
|
|
|
|
|
|
0710
|
1.4.2.2.2
|
Behæftede for en restløbetid på mindst seks måneder, men under et år
|
|
|
|
|
50 %
|
50 %
|
100 %
|
|
|
|
|
|
|
|
0720
|
1.4.2.2.3
|
Behæftede for en restløbetid på et år eller mere
|
|
|
|
|
100 %
|
100 %
|
100 %
|
|
|
|
|
|
|
|
0730
|
1.4.3
|
Andre lån og forskud til finansielle kunder
|
|
|
|
|
10 %
|
50 %
|
100 %
|
|
|
|
|
|
|
|
0740
|
1.4.4
|
Aktiver, der er behæftede for en restløbetid på et år eller mere i en sikkerhedspulje
|
|
|
|
|
85 %
|
85 %
|
85 %
|
|
|
|
|
|
|
|
0750
|
1.4.5
|
Lån til andre ikkefinansielle kunder end centralbanker, når lånene er tildelt en risikovægt på 35 % eller mindre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0760
|
1.4.5.0.1
|
heraf, pant i beboelsesejendom
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0770
|
1.4.5.1
|
Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under seks måneder
|
|
|
|
|
50 %
|
50 %
|
65 %
|
|
|
|
|
|
|
|
0780
|
1.4.5.2
|
Behæftede for en restløbetid på mindst seks måneder, men under et år
|
|
|
|
|
50 %
|
50 %
|
65 %
|
|
|
|
|
|
|
|
0790
|
1.4.5.3
|
Behæftede for en restløbetid på et år eller mere
|
|
|
|
|
100 %
|
100 %
|
100 %
|
|
|
|
|
|
|
|
0800
|
1.4.6
|
Andre lån til andre ikkefinansielle kunder end centralbanker
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0810
|
1.4.6.0.1
|
heraf, pant i beboelsesejendom
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0820
|
1.4.6.1
|
Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under et år
|
|
|
|
|
50 %
|
50 %
|
85 %
|
|
|
|
|
|
|
|
0830
|
1.4.6.2
|
Behæftede for en restløbetid på et år eller mere
|
|
|
|
|
100 %
|
100 %
|
100 %
|
|
|
|
|
|
|
|
0840
|
1.4.7
|
Balanceførte handelsfinansieringsprodukter
|
|
|
|
|
10 %
|
50 %
|
85 %
|
|
|
|
|
|
|
|
0850
|
1.5
|
RSF fra indbyrdes afhængige aktiver
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0860
|
1.5.1
|
Centrale regulerede opsparingsprodukter
|
|
|
|
|
0 %
|
0 %
|
0 %
|
|
|
|
|
|
|
|
0870
|
1.5.2
|
Støttelån og kredit- og likviditetsfaciliteter
|
|
|
|
|
0 %
|
0 %
|
0 %
|
|
|
|
|
|
|
|
0880
|
1.5.3
|
Berettigede dækkede obligationer
|
|
|
|
|
0 %
|
0 %
|
0 %
|
|
|
|
|
|
|
|
0890
|
1.5.4
|
Derivatclearing for kunder
|
|
|
|
|
0 %
|
0 %
|
0 %
|
|
|
|
|
|
|
|
0900
|
1.5.5
|
Andre
|
|
|
|
|
0 %
|
0 %
|
0 %
|
|
|
|
|
|
|
|
0910
|
1.6
|
RSF fra aktiver inden for en koncern eller en institutsikringsordning, hvis omfattet af præferencebehandling
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0920
|
1.7
|
RSF fra derivater
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0930
|
1.7.1
|
Krævet stabil finansiering for derivatforpligtelser
|
|
|
|
|
5 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0940
|
1.7.2
|
NSFR-derivataktiver
|
|
|
|
|
100 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0950
|
1.7.3
|
Stillet initialmargin
|
|
|
|
|
85 %
|
85 %
|
85 %
|
85 %
|
|
|
|
|
|
|
0960
|
1.8
|
RSF fra bidrag til en CCP's misligholdelsesfond
|
|
|
|
|
85 %
|
85 %
|
85 %
|
85 %
|
|
|
|
|
|
|
0970
|
1.9
|
RSF fra andre aktiver
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0980
|
1.9.1
|
Fysisk handlede råvarer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0990
|
1.9.1.1
|
Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under et år
|
|
|
|
|
|
|
85 %
|
|
|
|
|
|
|
|
1000
|
1.9.1.2
|
Behæftede for en restløbetid på et år eller mere
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
|
|
|
|
|
|
|
1010
|
1.9.2
|
Tilgodehavender på handelsdatoen
|
|
|
|
|
0 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1020
|
1.9.3
|
Misligholdte aktiver
|
|
|
|
|
100 %
|
100 %
|
100 %
|
|
|
|
|
|
|
|
1030
|
1.9.4
|
Andre aktiver
|
|
|
|
|
50 %
|
50 %
|
100 %
|
|
|
|
|
|
|
|
1040
|
1.10
|
RSF fra ikkebalanceførte poster
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1050
|
1.10.1
|
Bevilgede faciliteter inden for en koncern eller en institutsikringsordning, hvis omfattet af præferencebehandling
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1060
|
1.10.2
|
Bevilgede faciliteter
|
|
|
|
|
5 %
|
5 %
|
5 %
|
|
|
|
|
|
|
|
1070
|
1.10.3
|
Ikkebalanceførte handelsfinansieringsposter
|
|
|
|
|
5 %
|
7.5 %
|
10 %
|
|
|
|
|
|
|
|
1080
|
1.10.4
|
Misligholdte ikkebalanceførte poster
|
|
|
|
|
100 %
|
100 %
|
100 %
|
|
|
|
|
|
|
|
1090
|
1.10.5
|
Andre ikkebalanceførte eksponeringer, for hvilke den kompetente myndighed har fastlagt RSF-faktorer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|