ALLEGATO XII

MODELLI RELATIVI ALLA LIQUIDITÀ

Numero del modello

Codice del modello

Nome del modello/gruppo di modelli

NSFR

80

C 80.00

FINANZIAMENTO STABILE RICHIESTO

81

C 81.00

FINANZIAMENTO STABILE DISPONIBILE

NSFR SEMPLIFICATO

82

C 82.00

FINANZIAMENTO STABILE RICHIESTO SEMPLIFICATO

83

C 83.00

FINANZIAMENTO STABILE DISPONIBILE SEMPLIFICATO

SINTESI NSFR

84

C 84.00

SINTESI NSFR

Importo

Fattore di RSF standard

Fattore di RSF applicabile

Finanziamento stabile richiesto

Attività diverse dalle HQLA per scadenza

HQLA

Attività diverse dalle HQLA per scadenza

HQLA

Attività diverse dalle HQLA per scadenza

HQLA

< 6 mesi

Da ≥ 6 mesi a < 1 anno

≥ 1 anno

< 6 mesi

Da ≥ 6 mesi a < 1 anno

≥ 1 anno

< 6 mesi

Da ≥ 6 mesi a < 1 anno

≥ 1 anno

Riga

ID

Voce

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0010

1

FINANZIAMENTO STABILE RICHIESTO

0020

1.1

RSF da attività delle banche centrali

0030

1.1.1

contanti e riserve presso le banche centrali ed esposizioni HQLA verso le banche centrali

0040

1.1.1.1

non vincolati o vincolati per una durata residua inferiore a sei mesi

0 %

0 %

0 %

0 %

0050

1.1.1.2

vincolati per una durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno

50 %

50 %

50 %

50 %

0060

1.1.1.3

vincolati per una durata residua pari o superiore a un anno

100 %

100 %

100 %

100 %

0070

1.1.2

altre esposizioni verso le banche centrali diverse dalle HQLA

0 %

50 %

100 %

0080

1.2

RSF da attività liquide

0090

1.2.1

attività di livello 1 ammissibili a un coefficiente di scarto per l'LCR dello 0 %

0100

1.2.1.1

non vincolate o vincolate per una durata residua inferiore a sei mesi

0 %

0110

1.2.1.2

vincolate per una durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno

50 %

0120

1.2.1.3

vincolate per una durata residua pari o superiore a un anno

100 %

0130

1.2.2

attività di livello 1 ammissibili a un coefficiente di scarto per l'LCR del 5 %

0140

1.2.2.1

non vincolate o vincolate per una durata residua inferiore a sei mesi

5 %

0150

1.2.2.2

vincolate per una durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno

50 %

0160

1.2.2.3

vincolate per una durata residua pari o superiore a un anno

100 %

0170

1.2.3

attività di livello 1 ammissibili a un coefficiente di scarto per l'LCR del 7 %

0180

1.2.3.1

non vincolate o vincolate per una durata residua inferiore a sei mesi

7 %

0190

1.2.3.2

vincolate per una durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno

50 %

0200

1.2.3.3

vincolate per una durata residua pari o superiore a un anno

100 %

0210

1.2.4

attività di livello 1 ammissibili a un coefficiente di scarto per l'LCR del 12 %

0220

1.2.4.1

non vincolate o vincolate per una durata residua inferiore a sei mesi

12 %

0230

1.2.4.2

vincolate per una durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno

50 %

0240

1.2.4.3

vincolate per una durata residua pari o superiore a un anno

100 %

0250

1.2.5

attività di livello 2A ammissibili a un coefficiente di scarto per l'LCR del 15 %

0260

1.2.5.1

non vincolate o vincolate per una durata residua inferiore a sei mesi

15 %

0270

1.2.5.2

vincolate per una durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno

50 %

0280

1.2.5.3

vincolate per una durata residua pari o superiore a un anno

100 %

0290

1.2.6

attività di livello 2A ammissibili a un coefficiente di scarto per l'LCR del 20 %

0300

1.2.6.1

non vincolate o vincolate per una durata residua inferiore a sei mesi

20 %

0310

1.2.6.2

vincolate per una durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno

50 %

0320

1.2.6.3

vincolate per una durata residua pari o superiore a un anno

100 %

0330

1.2.7

cartolarizzazioni di livello 2B ammissibili a un coefficiente di scarto per l'LCR del 25 %

0340

1.2.7.1

non vincolate o vincolate per una durata residua inferiore a sei mesi

25 %

0350

1.2.7.2

vincolate per una durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno

50 %

0360

1.2.7.3

vincolate per una durata residua pari o superiore a un anno

100 %

0370

1.2.8

attività di livello 2B ammissibili a un coefficiente di scarto per l'LCR del 30 %

0380

1.2.8.1

non vincolate o vincolate per una durata residua inferiore a sei mesi

30 %

0390

1.2.8.2

vincolate per una durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno

50 %

0400

1.2.8.3

vincolate per una durata residua pari o superiore a un anno

100 %

0410

1.2.9

attività di livello 2B ammissibili a un coefficiente di scarto per l'LCR del 35 %

0420

1.2.9.1

non vincolate o vincolate per una durata residua inferiore a sei mesi

35 %

0430

1.2.9.2

vincolate per una durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno

50 %

0440

1.2.9.3

vincolate per una durata residua pari o superiore a un anno

100 %

0450

1.2.10

attività di livello 2B ammissibili a un coefficiente di scarto per l'LCR del 40 %

0460

1.2.10.1

non vincolate o vincolate per una durata residua inferiore a sei mesi

40 %

0470

1.2.10.2

vincolate per una durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno

50 %

0480

1.2.10.3

vincolate per una durata residua pari o superiore a un anno

100 %

0490

1.2.11

attività di livello 2B ammissibili a un coefficiente di scarto per l'LCR del 50 %

0500

1.2.11.1

non vincolate o vincolate per una durata residua inferiore a un anno

50 %

0510

1.2.11.2

vincolate per una durata residua pari o superiore a un anno

100 %

0520

1.2.12

attività di livello 2B ammissibili a un coefficiente di scarto per l'LCR del 55 %

0530

1.2.12.1

non vincolate o vincolate per una durata residua inferiore a un anno

55 %

0540

1.2.12.2

vincolate per una durata residua pari o superiore a un anno

100 %

0550

1.2.13

HQLA vincolate per una durata residua pari o superiore a un anno in un aggregato di copertura

85 %

0560

1.3

RSF da titoli diversi dalle attività liquide

0570

1.3.1

titoli diversi dalle HQLA e strumenti di capitale negoziati in mercati

0580

1.3.1.1

non vincolati o vincolati per una durata residua inferiore a un anno

50 %

50 %

85 %

0590

1.3.1.2

vincolati per una durata residua pari o superiore a un anno

100 %

100 %

100 %

0600

1.3.2

strumenti di capitale non negoziati in mercati diversi dalle HQLA

100 %

0610

1.3.3

titoli diversi dalle HQLA vincolati per una durata residua pari o superiore a un anno in un aggregato di copertura

85 %

85 %

85 %

0620

1.4

RSF da prestiti

0630

1.4.1

depositi operativi

50 %

50 %

100 %

0640

1.4.2

operazioni di finanziamento tramite titoli con clienti finanziari

0650

1.4.2.1

garantite da attività di livello 1 ammissibili a un coefficiente di scarto per l'LCR dello 0 %

0660

1.4.2.1.1

non vincolate o vincolate per una durata residua inferiore a sei mesi

0 %

50 %

100 %

0670

1.4.2.1.2

vincolate per una durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno

50 %

50 %

100 %

0680

1.4.2.1.3

vincolate per una durata residua pari o superiore a un anno

100 %

100 %

100 %

0690

1.4.2.2

garantite da altre attività

0700

1.4.2.2.1

non vincolate o vincolate per una durata residua inferiore a sei mesi

5 %

50 %

100 %

0710

1.4.2.2.2

vincolate per una durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno

50 %

50 %

100 %

0720

1.4.2.2.3

vincolate per una durata residua pari o superiore a un anno

100 %

100 %

100 %

0730

1.4.3

altri prestiti e anticipi a clienti finanziari

10 %

50 %

100 %

0740

1.4.4

attività vincolate per una durata residua pari o superiore a un anno in un aggregato di copertura

85 %

85 %

85 %

0750

1.4.5

prestiti ai clienti non finanziari diversi dalle banche centrali laddove a tali prestiti sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 35 %

0760

1.4.5.0.1

di cui mutui ipotecari su immobili residenziali

0770

1.4.5.1

non vincolati o vincolati per una durata residua inferiore a sei mesi

50 %

50 %

65 %

0780

1.4.5.2

vincolati per una durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno

50 %

50 %

65 %

0790

1.4.5.3

vincolati per una durata residua pari o superiore a un anno

100 %

100 %

100 %

0800

1.4.6

altri prestiti ai clienti non finanziari diversi dalle banche centrali

0810

1.4.6.0.1

di cui mutui ipotecari su immobili residenziali

0820

1.4.6.1

non vincolati o vincolati per una durata residua inferiore a un anno

50 %

50 %

85 %

0830

1.4.6.2

vincolati per una durata residua pari o superiore a un anno

100 %

100 %

100 %

0840

1.4.7

prodotti in bilancio relativi al finanziamento al commercio

10 %

50 %

85 %

0850

1.5

RSF da attività correlate

0860

1.5.1

risparmi regolamentati centralizzati

0 %

0 %

0 %

0870

1.5.2

prestiti agevolati e linee di credito e di liquidità

0 %

0 %

0 %

0880

1.5.3

obbligazioni garantite ammissibili

0 %

0 %

0 %

0890

1.5.4

attività di compensazione di derivati per conto del cliente

0 %

0 %

0 %

0900

1.5.5

altre attività correlate

0 %

0 %

0 %

0910

1.6

RSF da attività all'interno di un gruppo o di un sistema di tutela istituzionale se soggette a trattamento preferenziale

0920

1.7

RSF da derivati

0930

1.7.1

finanziamento stabile richiesto per derivati passivi

5 %

0940

1.7.2

NSFR per derivati attivi

100 %

0950

1.7.3

margine iniziale fornito

85 %

85 %

85 %

85 %

0960

1.8

RSF da contributi al fondo di garanzia di una CCP

85 %

85 %

85 %

85 %

0970

1.9

RSF da altre attività

0980

1.9.1

merci negoziate fisicamente

0990

1.9.1.1

non vincolate o vincolate per una durata residua inferiore a un anno

85 %

1000

1.9.1.2

vincolate per una durata residua pari o superiore a un anno

100 %

1010

1.9.2

crediti rilevati sulla base della data di negoziazione

0 %

1020

1.9.3

attività deteriorate

100 %

100 %

100 %

1030

1.9.4

altre attività

50 %

50 %

100 %

1040

1.10

RSF da elementi fuori bilancio

1050

1.10.1

linee irrevocabili all'interno di un gruppo o di un sistema di tutela istituzionale se soggette a trattamento preferenziale

1060

1.10.2

linee irrevocabili

5 %

5 %

5 %

1070

1.10.3

elementi fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio

5 %

7.5 %

10 %

1080

1.10.4

elementi fuori bilancio deteriorati

100 %

100 %

100 %

1090

1.10.5

altre esposizioni fuori bilancio per le quali l'autorità competente ha determinato i fattori di RSF

Riga

ID

Voce

Importo

Fattore di ASF standard

Fattore di ASF applicabile

Finanziamento stabile disponibile

< 6 mesi

Da ≥ 6 mesi a < 1 anno

≥ 1 anno

< 6 mesi

Da ≥ 6 mesi a < 1 anno

≥ 1 anno

< 6 mesi

Da ≥ 6 mesi a < 1 anno

≥ 1 anno

Totale

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

2

FINANZIAMENTO STABILE DISPONIBILE

0020

2.1

ASF da elementi e strumenti di capitale

0030

2.1.1

Capitale primario di classe 1

100 %

0040

2.1.2

Capitale aggiuntivo di classe 1

0 %

0 %

100 %

0050

2.1.3

Capitale di classe 2

0 %

0 %

100 %

0060

2.1.4

Altri strumenti di capitale

0 %

0 %

100 %

0070

2.2

ASF da depositi al dettaglio

0080

2.2.0.1

di cui obbligazioni al dettaglio

0090

2.2.1

Depositi al dettaglio stabili

95 %

95 %

100 %

0100

2.2.0.2

di cui con una penalità di ritiro anticipato consistente

100 %

0110

2.2.2

Altri depositi al dettaglio

90 %

90 %

100 %

0120

2.2.0.3

di cui con una penalità di ritiro anticipato consistente

100 %

0130

2.3

ASF da altri clienti non finanziari (tranne le banche centrali)

0140

2.3.0.1

di cui operazioni di finanziamento tramite titoli

0150

2.3.0.2

di cui depositi operativi

0160

2.3.1

Passività fornite dall'amministrazione centrale di uno Stato membro o di un paese terzo

50 %

50 %

100 %

0170

2.3.2

Passività fornite da amministrazioni regionali o autorità locali di uno Stato membro o di un paese terzo

50 %

50 %

100 %

0180

2.3.3

Passività fornite da organismi del settore pubblico di uno Stato membro o di un paese terzo

50 %

50 %

100 %

0190

2.3.4

Passività fornite da banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali

50 %

50 %

100 %

0200

2.3.5

Passività fornite da clienti costituiti da società non finanziarie

50 %

50 %

100 %

0210

2.3.6

Passività fornite da unioni di credito, imprese d'investimento personale e intermediari di depositi

50 %

50 %

100 %

0220

2.4

ASF da passività e linee irrevocabili all'interno di un gruppo o di un sistema di tutela istituzionale se soggette a trattamento preferenziale

0230

2.5

ASF da clienti finanziari e banche centrali

0240

2.5.0.1

di cui depositi a vista forniti da membri di una rete all'ente centrale

0250

2.5.1

Passività fornite dalla BCE o dalla banca centrale di uno Stato membro

0 %

50 %

100 %

0260

2.5.2

Passività fornite dalla banca centrale di un paese terzo

0 %

50 %

100 %

0270

2.5.3

Passività fornite da clienti finanziari

0280

2.5.3.1

Depositi operativi

50 %

50 %

100 %

0290

2.5.3.2

Depositi operativi eccedenti

0 %

50 %

100 %

0300

2.5.3.3

Altre passività

0 %

50 %

100 %

0310

2.6

ASF da passività fornite per le quali la controparte non può essere determinata

0 %

50 %

100 %

0320

2.7

ASF da derivati passivi netti

0 %

0 %

0 %

0330

2.8

ASF da passività correlate

0340

2.8.1

Risparmi regolamentati centralizzati

0 %

0 %

0 %

0350

2.8.2

Prestiti agevolati e pertinenti linee di credito e di liquidità

0 %

0 %

0 %

0360

2.8.3

Obbligazioni garantite ammissibili

0 %

0 %

0 %

0370

2.8.4

Attività di compensazione di derivati per conto del cliente

0 %

0 %

0 %

0380

2.8.5

Altre passività correlate

0 %

0 %

0 %

0390

2.9

ASF da altre passività

0400

2.9.1

Debiti rilevati sulla base della data di negoziazione

0 %

0 %

0 %

0410

2.9.2

Passività fiscali differite

0 %

50 %

100 %

0420

2.9.3

Interessi di minoranza

0 %

50 %

100 %

0430

2.9.4

Altre passività

0 %

50 %

100 %

Importo

Fattore di RSF standard

Fattore di RSF applicabile

Finanziamento stabile richiesto

Attività diverse dalle HQLA per scadenza

HQLA

Attività diverse dalle HQLA per scadenza

HQLA

Attività diverse dalle HQLA per scadenza

HQLA

< 1 anno

≥ 1 anno

< 1 anno

≥ 1 anno

< 1 anno

≥ 1 anno

Riga

ID

Voce

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

1

FINANZIAMENTO STABILE RICHIESTO

0020

1.1

RSF da attività delle banche centrali

0030

1.1.1

contanti e riserve presso le banche centrali ed esposizioni HQLA verso le banche centrali

0 %

0 %

0 %

0040

1.1.2

altre esposizioni verso le banche centrali diverse dalle HQLA

0 %

100 %

0050

1.2

RSF da attività liquide

0060

1.2.1

attività di livello 1 ammissibili a un coefficiente di scarto per l'LCR dello 0 %

0070

1.2.1.1

non vincolate o vincolate per una durata residua inferiore a sei mesi

0 %

0080

1.2.1.2

vincolate per una durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno

50 %

0090

1.2.1.3

vincolate per una durata residua pari o superiore a un anno

100 %

0100

1.2.2

attività di livello 1 ammissibili a un coefficiente di scarto per l'LCR del 7 %

0110

1.2.2.1

non vincolate o vincolate per una durata residua inferiore a sei mesi

10 %

0120

1.2.2.2

vincolate per una durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno

50 %

0130

1.2.2.3

vincolate per una durata residua pari o superiore a un anno

100 %

0140

1.2.3

attività di livello 2A ammissibili a un coefficiente di scarto per l'LCR del 15 % e azioni o quote in OIC ammissibili a coefficienti di scarto per l'LCR dello 0-20 %

0150

1.2.3.1

non vincolate o vincolate per una durata residua inferiore a sei mesi

20 %

0160

1.2.3.2

vincolate per una durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno

50 %

0170

1.2.3.3

vincolate per una durata residua pari o superiore a un anno

100 %

0180

1.2.4

attività di livello 2B ammissibili a un coefficiente di scarto per l'LCR del 25-35 % e azioni o quote in OIC ammissibili a coefficienti di scarto per l'LCR del 30-55 %

0190

1.2.4.1

non vincolate o vincolate per una durata residua inferiore a un anno

55 %

0200

1.2.4.2

vincolate per una durata residua pari o superiore a un anno

100 %

0210

1.3

RSF da titoli diversi dalle attività liquide

0220

1.3.1

non vincolati o vincolati per una durata residua inferiore a un anno

50 %

85 %

0230

1.3.2

vincolati per una durata residua pari o superiore a un anno

100 %

100 %

0240

1.4

RSF da prestiti

0250

1.4.1

prestiti ai clienti non finanziari

0260

1.4.1.1

non vincolati o vincolati per una durata residua inferiore a un anno

50 %

85 %

0270

1.4.1.2

vincolati per una durata residua pari o superiore a un anno

100 %

100 %

0280

1.4.2

prestiti ai clienti finanziari

0290

1.4.2.1

non vincolati o vincolati per una durata residua inferiore a un anno

50 %

100 %

0300

1.4.2.2

vincolati per una durata residua pari o superiore a un anno

100 %

100 %

0310

1.4.3

prodotti in bilancio relativi al finanziamento al commercio

50 %

85 %

0320

1.5

RSF da attività correlate

0 %

0 %

0330

1.6

RSF da attività all'interno di un gruppo o di un sistema di tutela istituzionale se soggette a trattamento preferenziale