PRÍLOHA XII

VZORY PRE LIKVIDITU

Číslo vzoru

Kód vzoru

Názov vzoru/skupiny vzorov

NSFR

80

C 80.00

POŽADOVANÉ STABILNÉ FINANCOVANIE

81

C 81.00

DOSTUPNÉ STABILNÉ FINANCOVANIE

ZJEDNODUŠENÝ NSFR

82

C 82.00

ZJEDNODUŠENÉ POŽADOVANÉ STABILNÉ FINANCOVANIE

83

C 83.00

ZJEDNODUŠENÉ DOSTUPNÉ STABILNÉ FINANCOVANIE

NSFR – ZHRNUTIE

84

C 84.00

NSFR – ZHRNUTIE

Suma

Štandardný koeficient požadovaného stabilného financovania

Uplatniteľný koeficient požadovaného stabilného financovania

Požadované stabilné financovanie

Aktíva iné ako HQLA (vysokokvalitné likvidné aktíva) podľa splatnosti

HQLA

Aktíva iné ako HQLA podľa splatnosti

HQLA

Aktíva iné ako HQLA podľa splatnosti

HQLA

< 6 mesiacov

≥ 6 mesiacov < 1 rok

≥ 1 rok

< 6 mesiacov

≥ 6 mesiacov < 1 rok

≥ 1 rok

< 6 mesiacov

≥ 6 mesiacov < 1 rok

≥ 1 rok

Riadok

ID

Položka

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0010

1.

POŽADOVANÉ STABILNÉ FINANCOVANIE

0020

1.1.

Požadované stabilné financovanie z aktív centrálnej banky

0030

1.1.1.

Hotovosť a rezervy v centrálnych bankách a expozície HQLA voči centrálnym bankám

0040

1.1.1.1.

Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako šesť mesiacov

0 %

0 %

0 %

0 %

0050

1.1.1.2.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti aspoň šesť mesiacov, ale menej ako jeden rok

50 %

50 %

50 %

50 %

0060

1.1.1.3.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac

100 %

100 %

100 %

100 %

0070

1.1.2.

Ostatné expozície voči centrálnym bankám iné ako HQLA

0 %

50 %

100 %

0080

1.2.

Požadované stabilné financovanie z likvidných aktív

0090

1.2.1.

Aktíva úrovne 1 oprávnené na zrážku pri ukazovateli krytia likvidity 0 %

0100

1.2.1.1.

Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako šesť mesiacov

0 %

0110

1.2.1.2.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti aspoň šesť mesiacov, ale menej ako jeden rok

50 %

0120

1.2.1.3.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac

100 %

0130

1.2.2.

Aktíva úrovne 1 oprávnené na zrážku pri ukazovateli krytia likvidity 5 %

0140

1.2.2.1.

Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako šesť mesiacov

5 %

0150

1.2.2.2.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti aspoň šesť mesiacov, ale menej ako jeden rok

50 %

0160

1.2.2.3.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac

100 %

0170

1.2.3.

Aktíva úrovne 1 oprávnené na zrážku pri ukazovateli krytia likvidity 7 %

0180

1.2.3.1.

Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako šesť mesiacov

7 %

0190

1.2.3.2.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti aspoň šesť mesiacov, ale menej ako jeden rok

50 %

0200

1.2.3.3.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac

100 %

0210

1.2.4.

Aktíva úrovne 1 oprávnené na zrážku pri ukazovateli krytia likvidity 12 %

0220

1.2.4.1.

Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako šesť mesiacov

12 %

0230

1.2.4.2.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti aspoň šesť mesiacov, ale menej ako jeden rok

50 %

0240

1.2.4.3.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac

100 %

0250

1.2.5.

Aktíva úrovne 2A oprávnené na zrážku pri ukazovateli krytia likvidity 15 %

0260

1.2.5.1.

Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako šesť mesiacov

15 %

0270

1.2.5.2.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti aspoň šesť mesiacov, ale menej ako jeden rok

50 %

0280

1.2.5.3.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac

100 %

0290

1.2.6.

Aktíva úrovne 2A oprávnené na zrážku pri ukazovateli krytia likvidity 20 %

0300

1.2.6.1.

Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako šesť mesiacov

20 %

0310

1.2.6.2.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti aspoň šesť mesiacov, ale menej ako jeden rok

50 %

0320

1.2.6.3.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac

100 %

0330

1.2.7.

Sekuritizácie úrovne 2B oprávnené na zrážku pri ukazovateli krytia likvidity 25 %

0340

1.2.7.1.

Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako šesť mesiacov

25 %

0350

1.2.7.2.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti aspoň šesť mesiacov, ale menej ako jeden rok

50 %

0360

1.2.7.3.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac

100 %

0370

1.2.8.

Aktíva úrovne 2B oprávnené na zrážku pri ukazovateli krytia likvidity 30 %

0380

1.2.8.1.

Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako šesť mesiacov

30 %

0390

1.2.8.2.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti aspoň šesť mesiacov, ale menej ako jeden rok

50 %

0400

1.2.8.3.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac

100 %

0410

1.2.9.

Aktíva úrovne 2B oprávnené na zrážku pri ukazovateli krytia likvidity 35 %

0420

1.2.9.1.

Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako šesť mesiacov

35 %

0430

1.2.9.2.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti aspoň šesť mesiacov, ale menej ako jeden rok

50 %

0440

1.2.9.3.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac

100 %

0450

1.2.10.

Aktíva úrovne 2B oprávnené na zrážku pri ukazovateli krytia likvidity 40 %

0460

1.2.10.1.

Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako šesť mesiacov

40 %

0470

1.2.10.2.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti aspoň šesť mesiacov, ale menej ako jeden rok

50 %

0480

1.2.10.3.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac

100 %

0490

1.2.11.

Aktíva úrovne 2B oprávnené na zrážku pri ukazovateli krytia likvidity 50 %

0500

1.2.11.1.

Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako jeden rok

50 %

0510

1.2.11.2.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac

100 %

0520

1.2.12.

Aktíva úrovne 2B oprávnené na zrážku pri ukazovateli krytia likvidity 55 %

0530

1.2.12.1.

Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako jeden rok

55 %

0540

1.2.12.2.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac

100 %

0550

1.2.13.

Vysokokvalitné likvidné aktíva (HQLA) zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac v krycom súbore

85 %

0560

1.3.

Požadované stabilné financovanie z cenných papierov iných ako likvidné aktíva

0570

1.3.1.

Cenné papiere iné ako HQLA a kapitálové cenné papiere obchodované na burze

0580

1.3.1.1.

Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako jeden rok

50 %

50 %

85 %

0590

1.3.1.2.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac

100 %

100 %

100 %

0600

1.3.2.

Cenné papiere iné ako HQLA, ktoré sú kapitálovými cennými papiermi obchodovanými mimo burzy

100 %

0610

1.3.3.

Cenné papiere iné ako HQLA zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac v krycom súbore

85 %

85 %

85 %

0620

1.4.

Požadované stabilné financovanie z úverov

0630

1.4.1.

Prevádzkové vklady

50 %

50 %

100 %

0640

1.4.2.

Transakcie financovania prostredníctvom cenných papierov s finančnými klientmi

0650

1.4.2.1.

Zabezpečené kolaterálom vo forme aktív úrovne 1 oprávnených na zrážku pri ukazovateli krytia likvidity 0 %

0660

1.4.2.1.1.

Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako šesť mesiacov

0 %

50 %

100 %

0670

1.4.2.1.2.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti aspoň šesť mesiacov, ale menej ako jeden rok

50 %

50 %

100 %

0680

1.4.2.1.3.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac

100 %

100 %

100 %

0690

1.4.2.2.

Zabezpečené kolaterálom vo forme iných aktív

0700

1.4.2.2.1.

Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako šesť mesiacov

5 %

50 %

100 %

0710

1.4.2.2.2.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti aspoň šesť mesiacov, ale menej ako jeden rok

50 %

50 %

100 %

0720

1.4.2.2.3.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac

100 %

100 %

100 %

0730

1.4.3.

Iné úvery a preddavky pre finančných klientov

10 %

50 %

100 %

0740

1.4.4.

Aktíva zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac v krycom súbore

85 %

85 %

85 %

0750

1.4.5.

Úvery pre nefinančných klientov iných ako centrálne banky, ak sa týmto úverom priradí riziková váha 35 % alebo menej

0760

1.4.5.0.1.

Z toho hypotéky na nehnuteľný majetok určený na bývanie

0770

1.4.5.1.

Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako šesť mesiacov

50 %

50 %

65 %

0780

1.4.5.2.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti aspoň šesť mesiacov, ale menej ako jeden rok

50 %

50 %

65 %

0790

1.4.5.3.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac

100 %

100 %

100 %

0800

1.4.6.

Ostatné úvery pre nefinančných klientov iných ako centrálne banky

0810

1.4.6.0.1.

Z toho hypotéky na nehnuteľný majetok určený na bývanie

0820

1.4.6.1.

Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako jeden rok

50 %

50 %

85 %

0830

1.4.6.2.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac

100 %

100 %

100 %

0840

1.4.7.

Produkty súvahového obchodného financovania

10 %

50 %

85 %

0850

1.5.

Požadované stabilné financovanie zo vzájomne závislých aktív

0860

1.5.1.

Centralizované regulované úspory

0 %

0 %

0 %

0870

1.5.2.

Podporné úvery a kreditné facility a nástroje likvidity

0 %

0 %

0 %

0880

1.5.3.

Oprávnené kryté dlhopisy

0 %

0 %

0 %

0890

1.5.4.

Derivátové zúčtovacie aktivity klientov

0 %

0 %

0 %

0900

1.5.5.

Iné

0 %

0 %

0 %

0910

1.6.

Požadované stabilné financovanie z aktív v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia, ak sa na ne vzťahuje preferenčné zaobchádzanie

0920

1.7.

Požadované stabilné financovanie z derivátov

0930

1.7.1.

Požadované stabilné financovanie pre derivátové záväzky

5 %

0940

1.7.2.

Derivátové aktíva ovplyvňujúce NSFR

100 %

0950

1.7.3.

Poskytnutá počiatočná marža

85 %

85 %

85 %

85 %

0960

1.8.

Požadované stabilné financovanie z príspevkov do fondu pre prípad zlyhania centrálnej protistrany

85 %

85 %

85 %

85 %

0970

1.9.

Požadované stabilné financovanie z iných aktív

0980

1.9.1.

Fyzicky obchodované komodity

0990

1.9.1.1.

Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako jeden rok

85 %

1000

1.9.1.2.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac

100 %

1010

1.9.2.

Pohľadávky so zúčtovaním v deň uzavretia obchodu

0 %

1020

1.9.3.

Nesplácané aktíva

100 %

100 %

100 %

1030

1.9.4.

Ostatné aktíva

50 %

50 %

100 %

1040

1.10.

Požadované stabilné financovanie z podsúvahových položiek

1050

1.10.1.

Záväzné facility v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia, ak sa na ne vzťahuje preferenčné zaobchádzanie

1060

1.10.2.

Záväzné facility

5 %

5 %

5 %

1070

1.10.3.

Podsúvahové položky obchodného financovania

5 %

7.5 %

10 %

1080

1.10.4.

Problémové podsúvahové položky

100 %

100 %

100 %

1090

1.10.5.

Iné podsúvahové expozície, pre ktoré príslušný orgán stanovil koeficienty požadovaného stabilného financovania

Riadok

ID

Položka

Suma

Štandardný koeficient dostupného stabilného financovania

Uplatniteľný koeficient dostupného stabilného financovania

Dostupné stabilné financovanie

< 6 mesiacov

≥ 6 mesiacov < 1 rok

≥ 1 rok

< 6 mesiacov

≥ 6 mesiacov < 1 rok

≥ 1 rok

< 6 mesiacov

≥ 6 mesiacov < 1 rok

≥ 1 rok

Spolu

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

2.

DOSTUPNÉ STABILNÉ FINANCOVANIE

0020

2.1

Dostupné stabilné financovanie z kapitálových položiek a nástrojov

0030

2.1.1.

Vlastný kapitál Tier 1

100 %

0040

2.1.2.

Dodatočný kapitál Tier 1

0 %

0 %

100 %

0050

2.1.3.

Kapitál Tier 2

0 %

0 %

100 %

0060

2.1.4.

Ostatné kapitálové nástroje

0 %

0 %

100 %

0070

2.2.

Dostupné stabilné financovanie z retailových vkladov

0080

2.2.0.1.

Z toho retailové dlhopisy

0090

2.2.1.

Stabilné retailové vklady

95 %

95 %

100 %

0100

2.2.0.2.

Z toho s významnou sankciou za predčasný výber

100 %

0110

2.2.2.

Iné retailové vklady

90 %

90 %

100 %

0120

2.2.0.3.

Z toho s významnou sankciou za predčasný výber

100 %

0130

2.3.

Dostupné stabilné financovanie od iných nefinančných klientov (okrem centrálnych bánk)

0140

2.3.0.1.

Z toho transakcie financovania prostredníctvom cenných papierov

0150

2.3.0.2.

Z toho prevádzkové vklady

0160

2.3.1.

Záväzky poskytnuté ústrednou vládou členského štátu alebo tretej krajiny

50 %

50 %

100 %

0170

2.3.2.

Záväzky poskytnuté regionálnymi vládami alebo miestnymi orgánmi členského štátu alebo tretej krajiny

50 %

50 %

100 %

0180

2.3.3.

Záväzky poskytnuté subjektmi verejného sektora členského štátu alebo tretej krajiny

50 %

50 %

100 %

0190

2.3.4.

Záväzky poskytnuté multilaterálnymi rozvojovými bankami a medzinárodnými organizáciami

50 %

50 %

100 %

0200

2.3.5.

Záväzky poskytnuté nefinančnými podnikovými klientmi

50 %

50 %

100 %

0210

2.3.6.

Záväzky poskytnuté úverovými združeniami, osobnými investičnými spoločnosťami a klientmi, ktorí sú sprostredkovateľmi vkladov

50 %

50 %

100 %

0220

2.4.

Dostupné stabilné financovanie zo záväzkov a záväzných facilít v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia, ak sa na ne vzťahuje preferenčné zaobchádzanie

0230

2.5.

Dostupné stabilné financovanie od finančných klientov a centrálnych bánk

0240

2.5.0.1.

Z toho netermínované vklady, ktoré člen siete poskytuje centrálnej inštitúcii

0250

2.5.1.

Záväzky poskytnuté ECB alebo centrálnou bankou členského štátu

0 %

50 %

100 %

0260

2.5.2.

Záväzky poskytnuté centrálnou bankou tretej krajiny

0 %

50 %

100 %

0270

2.5.3.

Záväzky poskytnuté finančnými klientmi

0280

2.5.3.1.

Prevádzkové vklady

50 %

50 %

100 %

0290

2.5.3.2.

Nadbytočné prevádzkové vklady

0 %

50 %

100 %

0300

2.5.3.3.

Ostatné záväzky

0 %

50 %

100 %

0310

2.6.

Dostupné stabilné financovanie z poskytnutých záväzkov, pri ktorých nie je možné určiť protistranu

0 %

50 %

100 %

0320

2.7.

Dostupné stabilné financovanie z čistých derivátových záväzkov

0 %

0 %

0 %

0330

2.8.

Dostupné stabilné financovanie zo vzájomne závislých záväzkov

0340

2.8.1.

Centralizované regulované úspory

0 %

0 %

0 %

0350

2.8.2.

Podporné úvery a príslušné kreditné facility a nástroje likvidity

0 %

0 %

0 %

0360

2.8.3.

Oprávnené kryté dlhopisy

0 %

0 %

0 %

0370

2.8.4.

Derivátové zúčtovacie aktivity klientov

0 %

0 %

0 %

0380

2.8.5.

Iné

0 %

0 %

0 %

0390

2.9.

Dostupné stabilné financovanie z iných záväzkov

0400

2.9.1.

Záväzky so zúčtovaním v deň uzavretia obchodu

0 %

0 %

0 %

0410

2.9.2.

Odložené daňové záväzky

0 %

50 %

100 %

0420

2.9.3.

Menšinové účasti

0 %

50 %

100 %

0430

2.9.4.

Ostatné záväzky

0 %

50 %

100 %

Suma

Štandardný koeficient požadovaného stabilného financovania

Uplatniteľný koeficient požadovaného stabilného financovania

Požadované stabilné financovanie

Aktíva iné ako HQLA (vysokokvalitné likvidné aktíva) podľa splatnosti

HQLA

Aktíva iné ako HQLA podľa splatnosti

HQLA

Aktíva iné ako HQLA podľa splatnosti

HQLA

< 1 rok

≥ 1 rok

< 1 rok

≥ 1 rok

< 1 rok

≥ 1 rok

Riadok

ID

Položka

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

1

POŽADOVANÉ STABILNÉ FINANCOVANIE

0020

1.1.

Požadované stabilné financovanie z aktív centrálnej banky

0030

1.1.1.

Hotovosť a rezervy v centrálnych bankách a expozície HQLA voči centrálnym bankám

0 %

0 %

0 %

0040

1.1.2.

Ostatné expozície voči centrálnym bankám iné ako HQLA

0 %

100 %

0050

1.2.

Požadované stabilné financovanie z likvidných aktív

0060

1.2.1.

Aktíva úrovne 1 oprávnené na zrážku pri ukazovateli krytia likvidity 0 %

0070

1.2.1.1.

Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako šesť mesiacov

0 %

0080

1.2.1.2.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti aspoň šesť mesiacov, ale menej ako jeden rok

50 %

0090

1.2.1.3.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac

100 %

0100

1.2.2.

Aktíva úrovne 1 oprávnené na zrážku pri ukazovateli krytia likvidity 7 %

0110

1.2.2.1.

Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako šesť mesiacov

10 %

0120

1.2.2.2.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti aspoň šesť mesiacov, ale menej ako jeden rok

50 %

0130

1.2.2.3.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac

100 %

0140

1.2.3.

Aktíva úrovne 2A oprávnené na zrážku pri ukazovateli krytia likvidity 15 % a akcie alebo podielové listy v podnikoch kolektívneho investovania (PKI) oprávnené na zrážku pri ukazovateli krytia likvidity 0 – 20 %

0150

1.2.3.1.

Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako šesť mesiacov

20 %

0160

1.2.3.2.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti aspoň šesť mesiacov, ale menej ako jeden rok

50 %

0170

1.2.3.3.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac

100 %

0180

1.2.4.

Aktíva úrovne 2B oprávnené na zrážku pri ukazovateli krytia likvidity 25 – 35 % a akcie alebo podielové listy v podnikoch kolektívneho investovania (PKI) oprávnené na zrážku pri ukazovateli krytia likvidity 30 – 55 %

0190

1.2.4.1.

Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako jeden rok

55 %

0200

1.2.4.2.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac

100 %

0210

1.3.

Požadované stabilné financovanie z cenných papierov iných ako likvidné aktíva

0220

1.3.1.

Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako jeden rok

50 %

85 %

0230

1.3.2.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac

100 %

100 %

0240

1.4.

Požadované stabilné financovanie z úverov

0250

1.4.1.

Úvery pre nefinančných klientov

0260

1.4.1.1.

Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako jeden rok

50 %

85 %

0270

1.4.1.2.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac

100 %

100 %

0280

1.4.2.

Úvery pre finančných klientov

0290

1.4.2.1.

Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako jeden rok

50 %

100 %

0300

1.4.2.2.

Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac

100 %

100 %

0310

1.4.3.

Produkty súvahového obchodného financovania

50 %

85 %

0320

1.5.

Požadované stabilné financovanie zo vzájomne závislých aktív

0 %

0 %

0330

1.6.

Požadované stabilné financovanie z aktív v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia, ak sa na ne vzťahuje preferenčné zaobchádzanie