XII PIELIKUMS

LIKVIDITĀTES VEIDNES

Veidnes numurs

Veidnes kods

Veidnes / veidņu grupas nosaukums

NSFR

80

C 80.00

NEPIECIEŠAMAIS STABILAIS FINANSĒJUMS (RSF)

81

C 81.00

PIEEJAMAIS STABILAIS FINANSĒJUMS (ASF)

VIENKĀRŠOTAIS NSFR

82

C 82.00

VIENKĀRŠOTAIS NEPIECIEŠAMAIS STABILAIS FINANSĒJUMS

83

C 83.00

VIENKĀRŠOTAIS PIEEJAMAIS STABILAIS FINANSĒJUMS

KOPSAVILKUMS PAR NSFR

84

C 84.00

KOPSAVILKUMS PAR NSFR

Summa

Standarta RSF koeficients

Piemērojamais RSF koeficients

Nepieciešamais stabilais finansējums

Aktīvi, kas nav HQLA, dalījumā pa termiņiem

HQLA

Aktīvi, kas nav HQLA, dalījumā pa termiņiem

HQLA

Aktīvi, kas nav HQLA, dalījumā pa termiņiem

HQLA

< 6 mēneši

≥ 6 mēneši līdz < 1 gads

≥ 1 gads

< 6 mēneši

≥ 6 mēneši līdz < 1 gads

≥ 1 gads

< 6 mēneši

≥ 6 mēneši līdz < 1 gads

≥ 1 gads

Rinda

ID

Postenis

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0010

1

NEPIECIEŠAMAIS STABILAIS FINANSĒJUMS

0020

1.1.

RSF no centrālās bankas aktīviem

0030

1.1.1.

nauda, rezerves un HQLA riska darījumi ar centrālajām bankām

0040

1.1.1.1.

neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par sešiem mēnešiem

0 %

0 %

0 %

0 %

0050

1.1.1.2.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir vismaz seši mēneši, bet mazāks par vienu gadu

50 %

50 %

50 %

50 %

0060

1.1.1.3.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk

100 %

100 %

100 %

100 %

0070

1.1.2.

citi centrālo banku riska darījumi, kas nav HQLA

0 %

50 %

100 %

0080

1.2.

RSF no likvīdajiem aktīviem

0090

1.2.1.

1. līmeņa aktīvi, kuriem var piemērot 0 % likviditātes seguma rādītāja (LCR) diskontu

0100

1.2.1.1.

neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par sešiem mēnešiem

0 %

0110

1.2.1.2.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir vismaz seši mēneši, bet mazāks par vienu gadu

50 %

0120

1.2.1.3.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk

100 %

0130

1.2.2.

1. līmeņa aktīvi, kuriem var piemērot 5 % LCR diskontu

0140

1.2.2.1.

neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par sešiem mēnešiem

5 %

0150

1.2.2.2.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir vismaz seši mēneši, bet mazāks par vienu gadu

50 %

0160

1.2.2.3.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk

100 %

0170

1.2.3.

1. līmeņa aktīvi, kuriem var piemērot 7 % LCR diskontu

0180

1.2.3.1.

neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par sešiem mēnešiem

7 %

0190

1.2.3.2.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir vismaz seši mēneši, bet mazāks par vienu gadu

50 %

0200

1.2.3.3.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk

100 %

0210

1.2.4.

1. līmeņa aktīvi, kuriem var piemērot 12 % LCR diskontu

0220

1.2.4.1.

neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par sešiem mēnešiem

12 %

0230

1.2.4.2.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir vismaz seši mēneši, bet mazāks par vienu gadu

50 %

0240

1.2.4.3.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk

100 %

0250

1.2.5.

2.A līmeņa aktīvi, kuriem var piemērot 15 % LCR diskontu

0260

1.2.5.1.

neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par sešiem mēnešiem

15 %

0270

1.2.5.2.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir vismaz seši mēneši, bet mazāks par vienu gadu

50 %

0280

1.2.5.3.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk

100 %

0290

1.2.6.

2.A līmeņa aktīvi, kuriem var piemērot 20 % LCR diskontu

0300

1.2.6.1.

neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par sešiem mēnešiem

20 %

0310

1.2.6.2.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir vismaz seši mēneši, bet mazāks par vienu gadu

50 %

0320

1.2.6.3.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk

100 %

0330

1.2.7.

2.B līmeņa vērtspapīrošanas, kurām var piemērot 25 % LCR diskontu

0340

1.2.7.1.

neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par sešiem mēnešiem

25 %

0350

1.2.7.2.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir vismaz seši mēneši, bet mazāks par vienu gadu

50 %

0360

1.2.7.3.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk

100 %

0370

1.2.8.

2.B līmeņa aktīvi, kuriem var piemērot 30 % LCR diskontu

0380

1.2.8.1.

neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par sešiem mēnešiem

30 %

0390

1.2.8.2.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir vismaz seši mēneši, bet mazāks par vienu gadu

50 %

0400

1.2.8.3.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk

100 %

0410

1.2.9.

2.B līmeņa aktīvi, kuriem var piemērot 35 % LCR diskontu

0420

1.2.9.1.

neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par sešiem mēnešiem

35 %

0430

1.2.9.2.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir vismaz seši mēneši, bet mazāks par vienu gadu

50 %

0440

1.2.9.3.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk

100 %

0450

1.2.10.

2.B līmeņa aktīvi, kuriem var piemērot 40 % LCR diskontu

0460

1.2.10.1.

neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par sešiem mēnešiem

40 %

0470

1.2.10.2.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir vismaz seši mēneši, bet mazāks par vienu gadu

50 %

0480

1.2.10.3.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk

100 %

0490

1.2.11.

2.B līmeņa aktīvi, kuriem var piemērot 50 % LCR diskontu

0500

1.2.11.1.

neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par vienu gadu

50 %

0510

1.2.11.2.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk

100 %

0520

1.2.12.

2.B līmeņa aktīvi, kuriem var piemērot 55 % LCR diskontu

0530

1.2.12.1.

neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par vienu gadu

55 %

0540

1.2.12.2.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk

100 %

0550

1.2.13.

apgrūtināti HQLA, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk, seguma portfelī

85 %

0560

1.3.

RSF no vērtspapīriem, kas nav likvīdie aktīvi

0570

1.3.1.

vērtspapīri, kas nav HQLA, un biržā tirgoti kapitāla vērtspapīri

0580

1.3.1.1.

neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par vienu gadu

50 %

50 %

85 %

0590

1.3.1.2.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk

100 %

100 %

100 %

0600

1.3.2.

kapitāla vērtspapīri, kas nav HQLA un nav biržā tirgoti kapitāla vērtspapīri

100 %

0610

1.3.3.

apgrūtināti vērtspapīri, kuri nav HQLA, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk, seguma portfelī

85 %

85 %

85 %

0620

1.4.

RSF no aizdevumiem

0630

1.4.1.

operacionālie noguldījumi

50 %

50 %

100 %

0640

1.4.2.

vērtspapīru finansēšanas darījumi ar finanšu klientiem

0650

1.4.2.1.

nodrošināti ar 1. līmeņa aktīviem, kuriem var piemērot 0 % LCR diskontu

0660

1.4.2.1.1.

neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par sešiem mēnešiem

0 %

50 %

100 %

0670

1.4.2.1.2.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir vismaz seši mēneši, bet mazāks par vienu gadu

50 %

50 %

100 %

0680

1.4.2.1.3.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk

100 %

100 %

100 %

0690

1.4.2.2.

nodrošināti ar citiem aktīviem

0700

1.4.2.2.1.

neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par sešiem mēnešiem

5 %

50 %

100 %

0710

1.4.2.2.2.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir vismaz seši mēneši, bet mazāks par vienu gadu

50 %

50 %

100 %

0720

1.4.2.2.3.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk

100 %

100 %

100 %

0730

1.4.3.

citi aizdevumi un avansi finanšu klientiem

10 %

50 %

100 %

0740

1.4.4.

apgrūtināti aktīvi, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk, seguma portfelī

85 %

85 %

85 %

0750

1.4.5.

aizdevumi nefinanšu klientiem, kas nav centrālās bankas, ja šiem aizdevumiem ir piemērota 35 % vai zemāka riska pakāpe

0760

1.4.5.0.1.

tostarp mājokļa hipotēkas

0770

1.4.5.1.

neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par sešiem mēnešiem

50 %

50 %

65 %

0780

1.4.5.2.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir vismaz seši mēneši, bet mazāks par vienu gadu

50 %

50 %

65 %

0790

1.4.5.3.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk

100 %

100 %

100 %

0800

1.4.6.

citi aizdevumi nefinanšu klientiem, kas nav centrālās bankas

0810

1.4.6.0.1.

tostarp mājokļa hipotēkas

0820

1.4.6.1.

neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par vienu gadu

50 %

50 %

85 %

0830

1.4.6.2.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk

100 %

100 %

100 %

0840

1.4.7.

tirdzniecības finansēšanas bilances produkti

10 %

50 %

85 %

0850

1.5.

RSF no savstarpēji atkarīgiem aktīviem

0860

1.5.1.

centralizēti regulēti krājnoguldījumi

0 %

0 %

0 %

0870

1.5.2.

attīstību veicinoši aizdevumi, kredītu un likviditātes līgumi

0 %

0 %

0 %

0880

1.5.3.

atbilstīgas segtās obligācijas

0 %

0 %

0 %

0890

1.5.4.

atvasināto instrumentu klientu tīrvērtes darbības

0 %

0 %

0 %

0900

1.5.5.

citi

0 %

0 %

0 %

0910

1.6.

RSF no aktīviem grupas vai institucionālās aizsardzības shēmas ietvaros, ja piemērojams preferenciāls režīms

0920

1.7.

RSF no atvasinātajiem instrumentiem

0930

1.7.1.

nepieciešamais stabilais finansējums atvasināto instrumentu saistībām

5 %

0940

1.7.2.

NSFR atvasināto instrumentu aktīvi

100 %

0950

1.7.3.

sniegtā sākotnējā drošības rezerve

85 %

85 %

85 %

85 %

0960

1.8.

RSF no iemaksām CCP saistību neizpildes fondā

85 %

85 %

85 %

85 %

0970

1.9.

RSF no citiem aktīviem

0980

1.9.1.

fiziski tirgotas preces

0990

1.9.1.1.

neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par vienu gadu

85 %

1000

1.9.1.2.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk

100 %

1010

1.9.2.

darījuma datuma debitoru parādi

0 %

1020

1.9.3.

ieņēmumus nenesoši aktīvi

100 %

100 %

100 %

1030

1.9.4.

citi aktīvi

50 %

50 %

100 %

1040

1.10.

RSF no ārpusbilances (OBS) posteņiem

1050

1.10.1.

piešķirtie līgumi grupas vai institucionālās aizsardzības shēmas ietvaros, ja piemērojams preferenciāls režīms

1060

1.10.2.

piešķirtie līgumi

5 %

5 %

5 %

1070

1.10.3.

tirdzniecības finansēšanas ārpusbilances posteņi

5 %

7.5 %

10 %

1080

1.10.4.

ieņēmumus nenesoši ārpusbilances posteņi

100 %

100 %

100 %

1090

1.10.5.

citi ārpusbilances riska darījumi, kuriem kompetentā iestāde ir noteikusi RSF koeficientus

Rinda

ID

Postenis

Summa

Standarta ASF koeficients

Piemērojamais ASF koeficients

Pieejamais stabilais finansējums

< 6 mēneši

≥ 6 mēneši līdz < 1 gads

≥ 1 gads

< 6 mēneši

≥ 6 mēneši līdz < 1 gads

≥ 1 gads

< 6 mēneši

≥ 6 mēneši līdz < 1 gads

≥ 1 gads

Kopā

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

2

PIEEJAMAIS STABILAIS FINANSĒJUMS

0020

2.1

ASF no kapitāla posteņiem un instrumentiem

0030

2.1.1.

Pirmā līmeņa pamata kapitāls

100 %

0040

2.1.2.

Pirmā līmeņa papildu kapitāls

0 %

0 %

100 %

0050

2.1.3.

Otrā līmeņa kapitāls

0 %

0 %

100 %

0060

2.1.4.

Citi kapitāla instrumenti

0 %

0 %

100 %

0070

2.2.

ASF no privātpersonu vai MVU noguldījumiem

0080

2.2.0.1.

t. sk. privātpersonu vai MVU obligācijas

0090

2.2.1.

Stabili privātpersonu vai MVU noguldījumi

95 %

95 %

100 %

0100

2.2.0.2.

t. sk. ar būtisku sodu par priekšlaicīgu izņemšanu

100 %

0110

2.2.2.

Citi privātpersonu vai MVU noguldījumi

90 %

90 %

100 %

0120

2.2.0.3.

t. sk. ar būtisku sodu par priekšlaicīgu izņemšanu

100 %

0130

2.3.

ASF no citiem nefinanšu klientiem (izņemot centrālās bankas)

0140

2.3.0.1.

t. sk. vērtspapīru finansēšanas darījumi

0150

2.3.0.2.

t. sk. operacionālie noguldījumi

0160

2.3.1.

Dalībvalsts vai trešās valsts centrālās valdības nodrošinātās saistības

50 %

50 %

100 %

0170

2.3.2.

Dalībvalsts vai trešās valsts reģionālo valdību vai vietējo iestāžu nodrošinātās saistības

50 %

50 %

100 %

0180

2.3.3.

Dalībvalsts vai trešās valsts publiskā sektora struktūru nodrošinātās saistības

50 %

50 %

100 %

0190

2.3.4.

Daudzpusējo attīstības banku un starptautisko organizāciju nodrošinātās saistības

50 %

50 %

100 %

0200

2.3.5.

Nefinanšu korporatīvo klientu nodrošinātās saistības

50 %

50 %

100 %

0210

2.3.6.

Krājaizdevu sabiedrību, privāto ieguldījumu brokersabiedrību un noguldījumu brokeru nodrošinātās saistības

50 %

50 %

100 %

0220

2.4.

ASF no saistībām un piešķirtiem līgumiem grupas vai institucionālās aizsardzības shēmas ietvaros, ja piemērojams preferenciāls režīms

0230

2.5.

ASF no finanšu klientiem un centrālajām bankām

0240

2.5.0.1.

t. sk. beztermiņa noguldījumi, ko tīkla dalībnieks nodrošina centrālajai iestādei

0250

2.5.1.

ECB vai dalībvalsts centrālās bankas nodrošinātās saistības

0 %

50 %

100 %

0260

2.5.2.

Trešās valsts centrālās bankas nodrošinātās saistības

0 %

50 %

100 %

0270

2.5.3.

Finanšu klientu nodrošinātās saistības

0280

2.5.3.1.

Operacionālie noguldījumi

50 %

50 %

100 %

0290

2.5.3.2.

Operacionālo noguldījumu pārsniegums

0 %

50 %

100 %

0300

2.5.3.3.

Citas saistības

0 %

50 %

100 %

0310

2.6.

ASF no nodrošinātām saistībām, ja darījuma partneri nevar noteikt

0 %

50 %

100 %

0320

2.7.

ASF no neto atvasināto instrumentu saistībām

0 %

0 %

0 %

0330

2.8.

ASF no savstarpēji atkarīgām saistībām

0340

2.8.1.

Centralizēti regulēti krājnoguldījumi

0 %

0 %

0 %

0350

2.8.2.

Attīstību veicinoši aizdevumi, kredītu un likviditātes līgumi

0 %

0 %

0 %

0360

2.8.3.

Atbilstīgas segtās obligācijas

0 %

0 %

0 %

0370

2.8.4.

Atvasināto instrumentu klientu tīrvērtes darbības

0 %

0 %

0 %

0380

2.8.5.

Cits

0 %

0 %

0 %

0390

2.9.

ASF no citām saistībām

0400

2.9.1.

Darījuma datuma kreditoru parādi

0 %

0 %

0 %

0410

2.9.2.

Atliktā nodokļa saistības

0 %

50 %

100 %

0420

2.9.3.

Mazākuma līdzdalība

0 %

50 %

100 %

0430

2.9.4.

Citas saistības

0 %

50 %

100 %

Summa

Standarta RSF koeficients

Piemērojamais RSF koeficients

Nepieciešamais stabilais finansējums

Aktīvi, kas nav HQLA, dalījumā pa termiņiem

HQLA

Aktīvi, kas nav HQLA, dalījumā pa termiņiem

HQLA

Aktīvi, kas nav HQLA, dalījumā pa termiņiem

HQLA

< 1 gads

≥ 1 gads

< 1 gads

≥ 1 gads

< 1 gads

≥ 1 gads

Rinda

ID

Postenis

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

1

NEPIECIEŠAMAIS STABILAIS FINANSĒJUMS

0020

1.1.

RSF no centrālās bankas aktīviem

0030

1.1.1.

nauda, rezerves un HQLA riska darījumi ar centrālajām bankām

0 %

0 %

0 %

0040

1.1.2.

citi centrālo banku riska darījumi, kas nav HQLA

0 %

100 %

0050

1.2.

RSF no likvīdajiem aktīviem

0060

1.2.1.

1. līmeņa aktīvi, kuriem var piemērot 0 % LCR diskontu

0070

1.2.1.1.

neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par sešiem mēnešiem

0 %

0080

1.2.1.2.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir vismaz seši mēneši, bet mazāks par vienu gadu

50 %

0090

1.2.1.3.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk

100 %

0100

1.2.2.

1. līmeņa aktīvi, kuriem var piemērot 7 % LCR diskontu

0110

1.2.2.1.

neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par sešiem mēnešiem

10 %

0120

1.2.2.2.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir vismaz seši mēneši, bet mazāks par vienu gadu

50 %

0130

1.2.2.3.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk

100 %

0140

1.2.3.

2.A līmeņa aktīvi, kuriem var piemērot 15 % LCR diskontu, un KIU akcijas vai daļas, kurām var piemērot 0–20 % LCR diskontu

0150

1.2.3.1.

neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par sešiem mēnešiem

20 %

0160

1.2.3.2.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir vismaz seši mēneši, bet mazāks par vienu gadu

50 %

0170

1.2.3.3.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk

100 %

0180

1.2.4.

2.B līmeņa aktīvi, kuriem var piemērot 25–35 % LCR diskontu, un KIU akcijas vai daļas, kurām var piemērot 30–55 % LCR diskontu

0190

1.2.4.1.

neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par vienu gadu

55 %

0200

1.2.4.2.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk

100 %

0210

1.3.

RSF no vērtspapīriem, kas nav likvīdie aktīvi

0220

1.3.1.

neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par vienu gadu

50 %

85 %

0230

1.3.2.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk

100 %

100 %

0240

1.4.

RSF no aizdevumiem

0250

1.4.1.

aizdevumi nefinanšu sabiedrībām

0260

1.4.1.1.

neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par vienu gadu

50 %

85 %

0270

1.4.1.2.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk

100 %

100 %

0280

1.4.2.

aizdevumi finanšu sabiedrībām

0290

1.4.2.1.

neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par vienu gadu

50 %

100 %

0300

1.4.2.2.

apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk

100 %

100 %

0310

1.4.3.

tirdzniecības finansēšanas bilances produkti

50 %

85 %