ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Αριθμός υποδείγματος

Κωδικός υποδείγματος

Ονομασία υποδείγματος / ομάδας υποδειγμάτων

Δείκτης καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (NSFR)

80

C 80.00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

81

C 81.00

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΟΣ NSFR

82

C 82.00

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

83

C 83.00

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΨΗ NSFR

84

C 84.00

ΣΥΝΟΨΗ NSFR

Ποσό

Πάγιος συντελεστής απαιτούμενης σταθερής χρηματοδότησης (RSF)

Εφαρμοστέος συντελεστής απαιτούμενης σταθερής χρηματοδότησης (RSF)

Απαιτούμενη σταθερή χρηματοδότηση

Μη HQLA ανά ληκτότητα

HQLA

Μη HQLA ανά ληκτότητα

HQLA

Μη HQLA ανά ληκτότητα

HQLA

< 6 μήνες

≥ 6 μήνες έως < 1 έτος

≥ 1 έτος

< 6 μήνες

≥ 6 μήνες έως < 1 έτος

≥ 1 έτος

< 6 μήνες

≥ 6 μήνες έως < 1 έτος

≥ 1 έτος

Γραμμή

ID

Στοιχείο

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0010

1

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

0020

1.1

Απαιτούμενη σταθερή χρηματοδότηση (RSF) από στοιχεία ενεργητικού κεντρικής τράπεζας

0030

1.1.1

μετρητά, αποθεματικά και ανοίγματα HQLA έναντι κεντρικών τραπεζών

0040

1.1.1.1

μη βεβαρημένα ή βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα μικρότερη των έξι μηνών

0 %

0 %

0 %

0 %

0050

1.1.1.2

βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα τουλάχιστον έξι μηνών αλλά μικρότερη του ενός έτους

50 %

50 %

50 %

50 %

0060

1.1.1.3

βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα ενός έτους τουλάχιστον

100 %

100 %

100 %

100 %

0070

1.1.2

άλλα ανοίγματα μη HQLA έναντι κεντρικών τραπεζών

0 %

50 %

100 %

0080

1.2

Απαιτούμενη σταθερή χρηματοδότηση (RSF) από ρευστά στοιχεία ενεργητικού

0090

1.2.1

στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1 επιλέξιμα για ποσοστό περικοπής 0 % του δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR)

0100

1.2.1.1

μη βεβαρημένα ή βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα μικρότερη των έξι μηνών

0 %

0110

1.2.1.2

βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα τουλάχιστον έξι μηνών αλλά μικρότερη του ενός έτους

50 %

0120

1.2.1.3

βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα ενός έτους τουλάχιστον

100 %

0130

1.2.2

στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1 επιλέξιμα για ποσοστό περικοπής 5 % του LCR

0140

1.2.2.1

μη βεβαρημένα ή βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα μικρότερη των έξι μηνών

5 %

0150

1.2.2.2

βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα τουλάχιστον έξι μηνών αλλά μικρότερη του ενός έτους

50 %

0160

1.2.2.3

βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα ενός έτους τουλάχιστον

100 %

0170

1.2.3

επιπέδου 1 επιλέξιμα για ποσοστό περικοπής 7 % του LCR

0180

1.2.3.1

μη βεβαρημένα ή βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα μικρότερη των έξι μηνών

7 %

0190

1.2.3.2

βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα τουλάχιστον έξι μηνών αλλά μικρότερη του ενός έτους

50 %

0200

1.2.3.3

βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα ενός έτους τουλάχιστον

100 %

0210

1.2.4

στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1 επιλέξιμα για ποσοστό περικοπής 12 % του LCR

0220

1.2.4.1

μη βεβαρημένα ή βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα μικρότερη των έξι μηνών

12 %

0230

1.2.4.2

βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα τουλάχιστον έξι μηνών αλλά μικρότερη του ενός έτους

50 %

0240

1.2.4.3

βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα ενός έτους τουλάχιστον

100 %

0250

1.2.5

στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α επιλέξιμα για ποσοστό περικοπής 15 % του LCR

0260

1.2.5.1

μη βεβαρημένα ή βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα μικρότερη των έξι μηνών

15 %

0270

1.2.5.2

βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα τουλάχιστον έξι μηνών αλλά μικρότερη του ενός έτους

50 %

0280

1.2.5.3

βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα ενός έτους τουλάχιστον

100 %

0290

1.2.6

στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α επιλέξιμα για ποσοστό περικοπής 20 % του LCR

0300

1.2.6.1

μη βεβαρημένα ή βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα μικρότερη των έξι μηνών

20 %

0310

1.2.6.2

βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα τουλάχιστον έξι μηνών αλλά μικρότερη του ενός έτους

50 %

0320

1.2.6.3

βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα ενός έτους τουλάχιστον

100 %

0330

1.2.7

τιτλοποιήσεις επιπέδου 2Β επιλέξιμες για ποσοστό περικοπής 25 % του LCR

0340

1.2.7.1

μη βεβαρημένες ή βεβαρημένες για εναπομένουσα ληκτότητα μικρότερη των έξι μηνών

25 %

0350

1.2.7.2

βεβαρημένες για εναπομένουσα ληκτότητα τουλάχιστον έξι μηνών αλλά μικρότερη του ενός έτους

50 %

0360

1.2.7.3

βεβαρημένες για εναπομένουσα ληκτότητα ενός έτους τουλάχιστον

100 %

0370

1.2.8

στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Β επιλέξιμα για ποσοστό περικοπής 30 % του LCR

0380

1.2.8.1

μη βεβαρημένα ή βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα μικρότερη των έξι μηνών

30 %

0390

1.2.8.2

βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα τουλάχιστον έξι μηνών αλλά μικρότερη του ενός έτους

50 %

0400

1.2.8.3

βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα ενός έτους τουλάχιστον

100 %

0410

1.2.9

στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Β επιλέξιμα για ποσοστό περικοπής 35 % του LCR

0420

1.2.9.1

μη βεβαρημένα ή βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα μικρότερη των έξι μηνών

35 %

0430

1.2.9.2

βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα τουλάχιστον έξι μηνών αλλά μικρότερη του ενός έτους

50 %

0440

1.2.9.3

βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα ενός έτους τουλάχιστον

100 %

0450

1.2.10

στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Β επιλέξιμα για ποσοστό περικοπής 40 % του LCR

0460

1.2.10.1

μη βεβαρημένα ή βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα μικρότερη των έξι μηνών

40 %

0470

1.2.10.2

βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα τουλάχιστον έξι μηνών αλλά μικρότερη του ενός έτους

50 %

0480

1.2.10.3

βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα ενός έτους τουλάχιστον

100 %

0490

1.2.11

στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Β επιλέξιμα για ποσοστό περικοπής 50 % του LCR

0500

1.2.11.1

μη βεβαρημένα ή βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα μικρότερη του ενός έτους

50 %

0510

1.2.11.2

βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα ενός έτους τουλάχιστον

100 %

0520

1.2.12

στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Β επιλέξιμα για ποσοστό περικοπής 55 % του LCR

0530

1.2.12.1

μη βεβαρημένα ή βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα μικρότερη του ενός έτους

55 %

0540

1.2.12.2

βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα ενός έτους τουλάχιστον

100 %

0550

1.2.13

Υψηλής ποιότητας ρευστά στοιχεία ενεργητικού (HQLA) βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα ενός έτους τουλάχιστον σε συνολικά στοιχεία κάλυψης

85 %

0560

1.3

Απαιτούμενη σταθερή χρηματοδότηση (RSF) από τίτλους εκτός των ρευστών στοιχείων ενεργητικού

0570

1.3.1

τίτλοι και διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήριο μετοχές μη HQLA

0580

1.3.1.1

μη βεβαρημένα ή βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα μικρότερη του ενός έτους

50 %

50 %

85 %

0590

1.3.1.2

βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα ενός έτους τουλάχιστον

100 %

100 %

100 %

0600

1.3.2

μετοχές μη HQLA, μη διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήριο

100 %

0610

1.3.3

βεβαρημένοι τίτλοι μη HQLA για εναπομένουσα ληκτότητα ενός έτους τουλάχιστον σε συνολικά στοιχεία κάλυψης

85 %

85 %

85 %

0620

1.4

Απαιτούμενη σταθερή χρηματοδότηση (RSF) από δάνεια

0630

1.4.1

λειτουργικές καταθέσεις

50 %

50 %

100 %

0640

1.4.2

συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων με χρηματοπιστωτικούς πελάτες

0650

1.4.2.1

εξασφαλισμένες με στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1 επιλέξιμα για ποσοστό περικοπής 0 % του LCR

0660

1.4.2.1.1

μη βεβαρημένα ή βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα μικρότερη των έξι μηνών

0 %

50 %

100 %

0670

1.4.2.1.2

βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα τουλάχιστον έξι μηνών αλλά μικρότερη του ενός έτους

50 %

50 %

100 %

0680

1.4.2.1.3

βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα ενός έτους τουλάχιστον

100 %

100 %

100 %

0690

1.4.2.2

εξασφαλισμένες με άλλα στοιχεία ενεργητικού

0700

1.4.2.2.1

μη βεβαρημένα ή βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα μικρότερη των έξι μηνών

5 %

50 %

100 %

0710

1.4.2.2.2

βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα τουλάχιστον έξι μηνών αλλά μικρότερη του ενός έτους

50 %

50 %

100 %

0720

1.4.2.2.3

βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα ενός έτους τουλάχιστον

100 %

100 %

100 %

0730

1.4.3

άλλα δάνεια και προκαταβολές σε χρηματοπιστωτικούς πελάτες

10 %

50 %

100%

0740

1.4.4

στοιχεία ενεργητικού βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα ενός έτους τουλάχιστον σε συνολικά στοιχεία κάλυψης

85 %

85 %

85 %

0750

1.4.5

δάνεια σε μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες εκτός των κεντρικών τραπεζών, όταν στα εν λόγω δάνεια εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης κινδύνου 35 % ή μικρότερος

0760

1.4.5.0.1

εκ των οποίων, δάνεια που εξασφαλίζονται με υποθήκες κατοικιών

0770

1.4.5.1

μη βεβαρημένα ή βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα μικρότερη των έξι μηνών

50 %

50 %

65 %

0780

1.4.5.2

βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα τουλάχιστον έξι μηνών αλλά μικρότερη του ενός έτους

50 %

50 %

65 %

0790

1.4.5.3

βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα ενός έτους τουλάχιστον

100 %

100 %

100 %

0800

1.4.6

άλλα δάνεια σε μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες εκτός των κεντρικών τραπεζών

0810

1.4.6.0.1

εκ των οποίων, δάνεια που εξασφαλίζονται με υποθήκες κατοικιών

0820

1.4.6.1

μη βεβαρημένα ή βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα μικρότερη του ενός έτους

50 %

50 %

85 %

0830

1.4.6.2

βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα ενός έτους τουλάχιστον

100 %

100 %

100 %

0840

1.4.7

εντός ισολογισμού προϊόντα που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση του εμπορίου

10 %

50 %

85 %

0850

1.5

Απαιτούμενη σταθερή χρηματοδότηση (RSF) από αλληλοεξαρτώμενα στοιχεία ενεργητικού

0860

1.5.1

κεντρικές ρυθμιζόμενες καταθέσεις

0 %

0 %

0 %

0870

1.5.2

προνομιακά δάνεια και πιστωτικές και ταμειακές διευκολύνσεις

0 %

0 %

0 %

0880

1.5.3

επιλέξιμα καλυμμένα ομόλογα

0 %

0 %

0 %

0890

1.5.4

δραστηριότητες εκκαθάρισης παραγώγων πελατών

0 %

0 %

0 %

0900

1.5.5

άλλα

0 %

0 %

0 %

0910

1.6

Απαιτούμενη σταθερή χρηματοδότηση (RSF) από στοιχεία ενεργητικού εντός ομίλου ή ΘΣΠ, εφόσον υπόκεινται σε προτιμησιακό καθεστώς

0920

1.7

Απαιτούμενη σταθερή χρηματοδότηση (RSF) από παράγωγα

0930

1.7.1

απαιτούμενη σταθερή χρηματοδότηση για υποχρεώσεις από παράγωγα

5 %

0940

1.7.2

NSFR στοιχείων ενεργητικού από παράγωγα

100 %

0950

1.7.3

παρεχόμενο αρχικό περιθώριο

85 %

85 %

85 %

85 %

0960

1.8

Απαιτούμενη σταθερή χρηματοδότηση (RSF) από συνεισφορές στο κεφάλαιο εκκαθάρισης κεντρικού αντισυμβαλλομένου

85 %

85 %

85 %

85 %

0970

1.9

Απαιτούμενη σταθερή χρηματοδότηση (RSF) από άλλα στοιχεία ενεργητικού

0980

1.9.1

εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο υλικής εμπορικής συναλλαγής

0990

1.9.1.1

μη βεβαρημένα ή βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα μικρότερη του ενός έτους

85 %

1000

1.9.1.2

βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα ενός έτους τουλάχιστον

100 %

1010

1.9.2

εισπρακτέες απαιτήσεις κατά την ημερομηνία συναλλαγής

0 %

1020

1.9.3

μη εξυπηρετούμενα στοιχεία ενεργητικού

100 %

100 %

100 %

1030

1.9.4

άλλα στοιχεία ενεργητικού

50 %

50 %

100 %

1040

1.10

Απαιτούμενη σταθερή χρηματοδότηση (RSF) από στοιχεία εκτός ισολογισμού

1050

1.10.1

δεσμευμένες διευκολύνσεις εντός ομίλου ή ΘΣΠ, εφόσον υπόκεινται σε προτιμησιακή μεταχείριση

1060

1.10.2

δεσμευμένες διευκολύνσεις

5 %

5 %

5 %

1070

1.10.3

εκτός ισολογισμού στοιχεία χρηματοδότησης του εμπορίου

5 %

7.5 %

10 %

1080

1.10.4

μη εξυπηρετούμενα στοιχεία εκτός ισολογισμού

100 %

100 %

100 %

1090

1.10.5

άλλα ανοίγματα εκτός ισολογισμού για τα οποία η αρμόδια αρχή έχει καθορίσει συντελεστές απαιτούμενης σταθερής χρηματοδότησης (RSF)

Γραμμή

ID

Στοιχείο

Ποσό

Πάγιος συντελεστής διαθέσιμης σταθερής χρηματοδότησης (ASF)

Εφαρμοστέος συντελεστής διαθέσιμης σταθερής χρηματοδότησης

Διαθέσιμη σταθερή χρηματοδότηση

< 6 μήνες

≥ 6 μήνες έως < 1 έτος

≥ 1 έτος

< 6 μήνες

≥ 6 μήνες έως < 1 έτος

≥ 1 έτος

< 6 μήνες

≥ 6 μήνες έως < 1 έτος

≥ 1 έτος

Σύνολο

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

2

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

0020

2.1

Διαθέσιμη σταθερή χρηματοδότηση (ASF) από κεφαλαιακά στοιχεία και μέσα

0030

2.1.1

Κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1

100 %

0040

2.1.2

Πρόσθετα στοιχεία της κατηγορίας 1

0 %

0 %

100 %

0050

2.1.3

Στοιχεία της κατηγορίας 2

0 %

0 %

100 %

0060

2.1.4

Άλλα κεφαλαιακά μέσα

0 %

0 %

100 %

0070

2.2

Διαθέσιμη σταθερή χρηματοδότηση (ASF) από καταθέσεις λιανικής

0080

2.2.0.1

εκ των οποίων, ομόλογα λιανικής

0090

2.2.1

Σταθερές καταθέσεις λιανικής

95 %

95 %

100 %

0100

2.2.0.2

εκ των οποίων, με σημαντική ποινή πρόωρης ανάληψης

100 %

0110

2.2.2

Άλλες καταθέσεις λιανικής

90 %

90 %

100 %

0120

2.2.0.3

εκ των οποίων, με σημαντική ποινή πρόωρης ανάληψης

100 %

0130

2.3

Διαθέσιμη σταθερή χρηματοδότηση (ASF) από μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες (εκτός των κεντρικών τραπεζών)

0140

2.3.0.1

εκ των οποίων, συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων

0150

2.3.0.2

εκ των οποίων, λειτουργικές καταθέσεις

0160

2.3.1

Υποχρεώσεις που παρέχονται από την κεντρική κυβέρνηση κράτους μέλους ή τρίτης χώρας

50 %

50 %

100 %

0170

2.3.2

Υποχρεώσεις που παρέχονται από περιφερειακές κυβερνήσεις ή τοπικές αρχές κράτους μέλους ή τρίτης χώρας

50 %

50 %

100 %

0180

2.3.3

Υποχρεώσεις που παρέχονται από οντότητες του δημόσιου τομέα κράτους μέλους ή τρίτης χώρας

50 %

50 %

100 %

0190

2.3.4

Υποχρεώσεις που παρέχονται από πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης και διεθνείς οργανισμούς

50 %

50 %

100 %

0200

2.3.5

Υποχρεώσεις που παρέχονται από μη χρηματοπιστωτικούς εταιρικούς πελάτες

50 %

50 %

100 %

0210

2.3.6

Υποχρεώσεις που παρέχονται από πιστωτικές ενώσεις, προσωπικές εταιρείες επενδύσεων και μεσίτες καταθέσεων

50 %

50 %

100 %

0220

2.4

Διαθέσιμη σταθερή χρηματοδότηση (ASF) από υποχρεώσεις και δεσμευμένες διευκολύνσεις εντός ομίλου ή ΘΣΠ, εφόσον υπόκεινται σε προτιμησιακή μεταχείριση

0230

2.5

Διαθέσιμη σταθερή χρηματοδότηση (ASF) από χρηματοπιστωτικούς πελάτες και κεντρικές τράπεζες

0240

2.5.0.1

εκ των οποίων καταθέσεις όψεως που παρέχονται από μέλος δικτύου σε κεντρικό ίδρυμα

0250

2.5.1

Υποχρεώσεις που παρέχονται από την ΕΚΤ ή την κεντρική τράπεζα κράτους μέλους

0 %

50 %

100 %

0260

2.5.2

Υποχρεώσεις που παρέχονται από την κεντρική τράπεζα τρίτης χώρας

0 %

50 %

100 %

0270

2.5.3

Υποχρεώσεις που παρέχονται από χρηματοπιστωτικούς πελάτες

0280

2.5.3.1

Λειτουργικές καταθέσεις

50 %

50 %

100 %

0290

2.5.3.2

Υπερβάλλουσες λειτουργικές καταθέσεις

0 %

50 %

100 %

0300

2.5.3.3

Άλλες υποχρεώσεις

0 %

50 %

100 %

0310

2.6

Διαθέσιμη σταθερή χρηματοδότηση (ASF) από υποχρεώσεις που παρέχονται όταν δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο αντισυμβαλλόμενος

0 %

50 %

100 %

0320

2.7

Διαθέσιμη σταθερή χρηματοδότηση (ASF) από καθαρές υποχρεώσεις από παράγωγα

0 %

0 %

0 %

0330

2.8

Διαθέσιμη σταθερή χρηματοδότηση (ASF) από αλληλοεξαρτώμενες υποχρεώσεις

0340

2.8.1

Κεντρικές ρυθμιζόμενες καταθέσεις

0 %

0 %

0 %

0350

2.8.2

Προνομιακά δάνεια και πιστωτικές και ταμειακές διευκολύνσεις

0 %

0 %

0 %

0360

2.8.3

Επιλέξιμα καλυμμένα ομόλογα

0 %

0 %

0 %

0370

2.8.4

Δραστηριότητες εκκαθάρισης παραγώγων πελατών

0 %

0 %

0 %

0380

2.8.5

Άλλες

0 %

0 %

0 %

0390

2.9

Διαθέσιμη σταθερή χρηματοδότηση (ASF) από άλλες υποχρεώσεις

0400

2.9.1

Πληρωτέα κατά την ημερομηνία συναλλαγής

0 %

0 %

0 %

0410

2.9.2

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

0 %

50 %

100 %

0420

2.9.3

Δικαιώματα μειοψηφίας

0 %

50 %

100 %

0430

2.9.4

Άλλες υποχρεώσεις

0 %

50 %

100 %

Ποσό

Πάγιος συντελεστής απαιτούμενης σταθερής χρηματοδότησης (RSF)

Εφαρμοστέος συντελεστής απαιτούμενης σταθερής χρηματοδότησης (RSF)

Απαιτούμενη σταθερή χρηματοδότηση

Μη HQLA ανά ληκτότητα

HQLA

Μη HQLA ανά ληκτότητα

HQLA

Μη HQLA ανά ληκτότητα

HQLA

< 1 έτος

≥ 1 έτος

< 1 έτος

≥ 1 έτος

< 1 έτος

≥ 1 έτος

Γραμμή

ID

Στοιχείο

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

1

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

0020

1.1

Απαιτούμενη σταθερή χρηματοδότηση (RSF) από στοιχεία ενεργητικού κεντρικής τράπεζας

0030

1.1.1

μετρητά, αποθεματικά και ανοίγματα HQLA έναντι κεντρικών τραπεζών

0 %

0 %

0 %

0040

1.1.2

άλλα ανοίγματα μη HQLA έναντι κεντρικών τραπεζών

0 %

100 %

0050

1.2

Απαιτούμενη σταθερή χρηματοδότηση (RSF) από ρευστά στοιχεία ενεργητικού

0060

1.2.1

στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1 επιλέξιμα για ποσοστό περικοπής 0 % του LCR

0070

1.2.1.1

μη βεβαρημένα ή βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα μικρότερη των έξι μηνών

0 %

0080

1.2.1.2

βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα τουλάχιστον έξι μηνών αλλά μικρότερη του ενός έτους

50 %

0090

1.2.1.3

βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα ενός έτους τουλάχιστον

100 %

0100

1.2.2

στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1 επιλέξιμα για ποσοστό περικοπής 7 % του LCR

0110

1.2.2.1

μη βεβαρημένα ή βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα μικρότερη των έξι μηνών

10 %

0120

1.2.2.2

βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα τουλάχιστον έξι μηνών αλλά μικρότερη του ενός έτους

50 %

0130

1.2.2.3

βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα ενός έτους τουλάχιστον

100 %

0140

1.2.3

στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α επιλέξιμα για ποσοστό περικοπής 15 % του LCR και μετοχές ή μερίδια σε ΟΣΕ επιλέξιμα για ποσοστό περικοπής 0-20 % του LCR

0150

1.2.3.1

μη βεβαρημένα ή βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα μικρότερη των έξι μηνών

20 %

0160

1.2.3.2

βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα τουλάχιστον έξι μηνών αλλά μικρότερη του ενός έτους

50 %

0170

1.2.3.3

βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα ενός έτους τουλάχιστον

100 %

0180

1.2.4

στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Β επιλέξιμα για ποσοστό περικοπής 25-35 % του LCR και μετοχές ή μερίδια σε ΟΣΕ επιλέξιμα για ποσοστό περικοπής 30-55 % του LCR

0190

1.2.4.1

μη βεβαρημένα ή βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα μικρότερη του ενός έτους

55 %

0200

1.2.4.2

βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα ενός έτους τουλάχιστον

100 %

0210

1.3

Απαιτούμενη σταθερή χρηματοδότηση (RSF) από τίτλους εκτός των ρευστών στοιχείων ενεργητικού

0220

1.3.1

μη βεβαρημένους ή βεβαρημένους για εναπομένουσα ληκτότητα μικρότερη του ενός έτους

50 %

85 %

0230

1.3.2

βεβαρημένους για εναπομένουσα ληκτότητα ενός έτους τουλάχιστον

100 %

100 %

0240

1.4

Απαιτούμενη σταθερή χρηματοδότηση (RSF) από δάνεια

0250

1.4.1

δάνεια σε μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες

0260

1.4.1.1

μη βεβαρημένα ή βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα μικρότερη του ενός έτους

50 %

85 %

0270

1.4.1.2

βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα ενός έτους τουλάχιστον

100 %

100 %

0280

1.4.2

δάνεια σε χρηματοπιστωτικούς πελάτες

0290

1.4.2.1

μη βεβαρημένα ή βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα μικρότερη του ενός έτους

50 %

100 %

0300

1.4.2.2

βεβαρημένα για εναπομένουσα ληκτότητα ενός έτους τουλάχιστον

100 %

100 %

0310

1.4.3

εντός ισολογισμού προϊόντα που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση του εμπορίου

50 %

85 %

0320

1.5

Απαιτούμενη σταθερή χρηματοδότηση (RSF) από αλληλοεξαρτώμενα στοιχεία ενεργητικού

0 %

0 %

0330

1.6

Απαιτούμενη σταθερή χρηματοδότηση (RSF) από στοιχεία ενεργητικού εντός ομίλου ή ΘΣΠ, εφόσον υπόκεινται σε προτιμησιακό καθεστώς