+Artikel 154 1.

Artikel 154 1.

De risikovægtede eksponeringsbeløb for detaileksponeringer beregnes efter følgende formel:

image

hvor risikovægten RW defineres som:

i) 

hvis PD = 1, dvs. at for misligholdte eksponeringer er risikovægten RW:;

image

;

hvor ELBE er instituttets bedste estimat for forventet tab på den misligholdte eksponering i overensstemmelse med artikel 181, stk. 1, litra h)

▼M17

ii) 

hvis PD < 1, er:

image

hvor:

N

= den kumulative fordelingsfunktion for en standardiseret normalfordelt stokastisk variabel, dvs. N(x) er lig med sandsynligheden for, at en normalfordelt stokastisk variabel med middelværdi 0 og varians 1 er mindre end eller lig med x

G

= den inverse kumulative fordelingsfunktion for en standardiseret normalfordelt stokastisk variabel, dvs. hvis x = G(z), er x den værdi, for hvilken det gælder, at N(x) = z

R

= korrelationskoefficienten, der defineres som:

image

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder